PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UETW.DE с AW1C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UETW.DE с AW1C.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UETW.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc) and AW1C.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - UETW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while AW1C.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500® ESG Elite. Both are passively managed. Over the past 5 years, UETW.DE returned 12.87%/yr vs 15.78%/yr for AW1C.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. UETW.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for AW1C.DE.

Доходность

Сравнение доходности UETW.DE и AW1C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UETW.DE показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у AW1C.DE с доходностью 21.11%.

UETW.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
3.72%
С начала года
10.95%
6 месяцев
10.99%
1 год
23.94%
3 года*
17.68%
5 лет*
12.87%
10 лет*
—

AW1C.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
10.22%
С начала года
21.11%
6 месяцев
22.20%
1 год
39.06%
3 года*
21.18%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UETW.DE и AW1C.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc		10.95%8.06%26.50%19.68%-13.72%22.81%
AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc		21.11%6.94%24.89%24.93%-14.50%30.17%

Correlation

The correlation between UETW.DE and AW1C.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г.

0.92

The correlation between UETW.DE and AW1C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UETW.DE:
UETW.DE с SPPW.DEUETW.DE с NATO.LUETW.DE с VXUSUETW.DE с UBU7.DEUETW.DE с IGSG.ASUETW.DE с CSPX.ASUETW.DE с SPYL.DE
Часто сравнивают с AW1C.DE:
AW1C.DE с WSOAW1C.DE с KKRAW1C.DE с XLGAW1C.DE с IWDA.ASAW1C.DE с VOOAW1C.DE с BCFE.DEAW1C.DE с CHSJ.DE

Доходность на риск

UETW.DE vs. AW1C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UETW.DE
Ранг доходности на риск UETW.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETW.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETW.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETW.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETW.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AW1C.DE
Ранг доходности на риск AW1C.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1C.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1C.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1C.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1C.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1C.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UETW.DE c AW1C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UETW.DEAW1C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.56

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.34

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

2.33

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

4.43

+10.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UETW.DE vs. AW1C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UETW.DE на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа AW1C.DE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UETW.DE и AW1C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UETW.DEAW1C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.56

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.85

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.92

-0.07

Просадки

Сравнение просадок UETW.DE и AW1C.DE

Максимальная просадка UETW.DE за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки AW1C.DE в -22.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UETW.DE и AW1C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UETW.DEAW1C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-22.40%

-11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-16.86%

+10.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.30%

-22.40%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-22.40%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.12%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-5.82%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

8.90%

-7.27%

Волатильность

Сравнение волатильности UETW.DE и AW1C.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) составляет 2.60%, в то время как у UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что UETW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW1C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UETW.DEAW1C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

3.81%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

9.14%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

25.24%

-14.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

18.35%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

18.11%

-2.00%

Сравнение комиссий UETW.DE и AW1C.DE

UETW.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AW1C.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UETW.DE и AW1C.DE

Ни UETW.DE, ни AW1C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UETW.DE and AW1C.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UETW.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UETW.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for AW1C.DE.

UETW.DE is categorized as Global Equities, while AW1C.DE is S&P 500. UETW.DE tracks MSCI World, while AW1C.DE tracks S&P 500® ESG Elite. Their fees differ too: 0.10% for UETW.DE and 0.15% for AW1C.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UETW.DE и AW1C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор