PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UET5.DE с UIQK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UET5.DE с UIQK.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UET5.DE (UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist) and UIQK.DE (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - UET5.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50 ESG, while UIQK.DE is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 5 years, UET5.DE returned 14.17%/yr vs 11.67%/yr for UIQK.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. UET5.DE charges 0.10%/yr vs 0.34%/yr for UIQK.DE.

Доходность

Сравнение доходности UET5.DE и UIQK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UET5.DE показывает доходность 11.62%, что значительно ниже, чем у UIQK.DE с доходностью 17.07%.

UET5.DE

1 день
0.60%
1 месяц
3.64%
С начала года
11.62%
6 месяцев
12.47%
1 год
25.84%
3 года*
20.24%
5 лет*
14.17%
10 лет*
—

UIQK.DE

1 день
0.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
17.07%
6 месяцев
19.04%
1 год
24.09%
3 года*
8.78%
5 лет*
11.67%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UET5.DE и UIQK.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		11.62%25.93%12.78%25.33%-9.34%26.97%0.18%8.33%
UIQK.DE
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		17.07%-1.67%10.72%-4.23%22.43%46.71%-8.90%2.67%

Correlation

The correlation between UET5.DE and UIQK.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.15

The correlation between UET5.DE and UIQK.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UET5.DE:
UET5.DE с SPMOUET5.DE с AW14.DEUET5.DE с EUE.LUET5.DE с EXW1.DEUET5.DE с 4UBQ.DEUET5.DE с EUDV.LUET5.DE с LYP6.DE
Часто сравнивают с UIQK.DE:
UIQK.DE с PDBCUIQK.DE с DBCUIQK.DE с CMOE.DEUIQK.DE с 4UBF.DEUIQK.DE с ETL2.DEUIQK.DE с ETLF.DEUIQK.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

UET5.DE vs. UIQK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UET5.DE
Ранг доходности на риск UET5.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UET5.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UET5.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UET5.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UET5.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UET5.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
UIQK.DE
Ранг доходности на риск UIQK.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQK.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQK.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQK.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQK.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQK.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UET5.DE c UIQK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UET5.DEUIQK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.65

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.32

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

3.11

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

10.57

-2.80

UET5.DE vs. UIQK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UET5.DE на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIQK.DE равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UET5.DE и UIQK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UET5.DE и UIQK.DE

Максимальная просадка UET5.DE за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки UIQK.DE в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UET5.DE и UIQK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UET5.DEUIQK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-63.18%

+26.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-7.72%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-15.43%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.09%

-17.37%

-5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-7.22%

+6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-33.70%

+28.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.27%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности UET5.DE и UIQK.DE

UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что UET5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIQK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UET5.DEUIQK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.50%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

12.59%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

14.55%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

15.10%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

14.45%

+5.22%

Сравнение комиссий UET5.DE и UIQK.DE

UET5.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UIQK.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UET5.DE и UIQK.DE

Дивидендная доходность UET5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как UIQK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		2.84%2.15%3.28%2.96%3.06%1.90%1.93%
UIQK.DE
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UET5.DE and UIQK.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UET5.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UET5.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.34% for UIQK.DE.

UET5.DE is categorized as Europe Equities, while UIQK.DE is Commodities. UET5.DE tracks EURO STOXX® 50 ESG, while UIQK.DE tracks UBS CMCI. Their fees differ too: 0.10% for UET5.DE and 0.34% for UIQK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UET5.DE и UIQK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор