PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UET5.DE с MDBA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UET5.DE с MDBA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UET5.DE (UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist) and MDBA.DE (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc) are both exchange-traded funds - UET5.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50 ESG, while MDBA.DE is a Government Bonds fund tracking the Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, UET5.DE returned 13.80%/yr vs 1.90%/yr for MDBA.DE. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. UET5.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for MDBA.DE.

Доходность

Сравнение доходности UET5.DE и MDBA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UET5.DE показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у MDBA.DE с доходностью 1.20%.

UET5.DE

1 день
0.78%
1 месяц
2.28%
С начала года
8.56%
6 месяцев
10.09%
1 год
18.93%
3 года*
18.86%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—

MDBA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.20%
6 месяцев
0.59%
1 год
1.94%
3 года*
1.12%
5 лет*
1.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UET5.DE и MDBA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		8.56%25.92%12.78%25.36%-9.35%26.94%0.18%15.08%
MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc		1.20%-5.19%8.65%0.89%-1.84%6.67%-4.47%0.53%

Correlation

The correlation between UET5.DE and MDBA.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2019 г.

-0.23

The correlation between UET5.DE and MDBA.DE shifts across timeframes, from -0.28 (5 years) to -0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с UET5.DE:
UET5.DE с SPMOUET5.DE с EUE.LUET5.DE с EXW1.DEUET5.DE с AW14.DEUET5.DE с EUDV.LUET5.DE с LYP6.DEUET5.DE с 4UBQ.DE
Часто сравнивают с MDBA.DE:
MDBA.DE с 36BD.DEMDBA.DE с UEFI.DEMDBA.DE с MDBU.DEMDBA.DE с XT01.DEMDBA.DE с TRDS.DEMDBA.DE с TRD7.DEMDBA.DE с 4UBF.DE

Доходность на риск

UET5.DE vs. MDBA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UET5.DE
Ранг доходности на риск UET5.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UET5.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UET5.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UET5.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UET5.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UET5.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MDBA.DE
Ранг доходности на риск MDBA.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBA.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBA.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UET5.DE c MDBA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UET5.DEMDBA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
0.31

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
0.48

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.05

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

0.43

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

1.04

+4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UET5.DE vs. MDBA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UET5.DE на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа MDBA.DE равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UET5.DE и MDBA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UET5.DEMDBA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.31

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.26

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.24

+0.50

Просадки

Сравнение просадок UET5.DE и MDBA.DE

Максимальная просадка UET5.DE за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки MDBA.DE в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UET5.DE и MDBA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UET5.DEMDBA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-12.17%

-24.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-3.81%

-8.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-10.11%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-12.02%

-11.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-6.13%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-5.56%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

1.55%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности UET5.DE и MDBA.DE

UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что UET5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDBA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UET5.DEMDBA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

0.85%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

3.65%

+10.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

5.31%

+11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

7.26%

+10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

7.03%

+12.66%

Сравнение комиссий UET5.DE и MDBA.DE

UET5.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MDBA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UET5.DE и MDBA.DE

Дивидендная доходность UET5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как MDBA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		2.92%2.15%3.28%2.96%3.06%1.90%1.93%

Часто задаваемые вопросы

UET5.DE and MDBA.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UET5.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UET5.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for MDBA.DE.

UET5.DE is categorized as Europe Equities, while MDBA.DE is Government Bonds. UET5.DE tracks EURO STOXX® 50 ESG, while MDBA.DE tracks Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped. Their fees differ too: 0.10% for UET5.DE and 0.15% for MDBA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UET5.DE и MDBA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор