Сравнение UET5.DE с CEMS.DE
UET5.DE (UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - UET5.DE tracks the EURO STOXX® 50 ESG while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, UET5.DE returned 13.80%/yr vs 14.47%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. UET5.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности UET5.DE и CEMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UET5.DE показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%.
UET5.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
CEMS.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам UET5.DE и CEMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UET5.DE UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist | 8.56% | 25.92% | 12.78% | 25.36% | -9.35% | 26.94% | 0.18% | 15.08% |
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 13.72% | 35.97% | 9.93% | 13.90% | -4.54% | 26.62% | -8.86% | 17.48% |
Correlation
The correlation between UET5.DE and CEMS.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between UET5.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UET5.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск
UET5.DE
CEMS.DE
Сравнение UET5.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UET5.DE | CEMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.43 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.29 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 12.37 | -6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UET5.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.37 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.94 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.49 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок UET5.DE и CEMS.DE
Максимальная просадка UET5.DE за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UET5.DE и CEMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UET5.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -40.20% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -9.99% | -1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -17.57% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -19.55% | -3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -1.26% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -7.49% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.66% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности UET5.DE и CEMS.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что UET5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UET5.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 4.65% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 11.17% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 13.87% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 15.23% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 17.43% | +2.26% |
Сравнение комиссий UET5.DE и CEMS.DE
UET5.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UET5.DE и CEMS.DE
Дивидендная доходность UET5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UET5.DE UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist | 2.92% | 2.15% | 3.28% | 2.96% | 3.06% | 1.90% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
UET5.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UET5.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UET5.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.
UET5.DE tracks EURO STOXX® 50 ESG, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.10% for UET5.DE and 0.25% for CEMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для UET5.DE и CEMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор