Сравнение UEPIX с UJPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX).
UEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 14 мар. 1999 г.. UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UEPIX и UJPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UEPIX и UJPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEPIX ProFunds Europe 30 Fund | 7.94% | 28.46% | 2.60% | 18.54% | -7.83% | 24.46% | -9.97% | 17.87% | -12.48% | 19.92% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 8.67% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
Доходность по периодам
С начала года, UEPIX показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции UEPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: 9.01% против 22.46% соответственно.
UEPIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 13.37%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 9.01%
UJPIX
- 1 день
- 7.66%
- 1 месяц
- -16.00%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 37.03%
- 1 год
- 110.58%
- 3 года*
- 46.52%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 22.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UEPIX и UJPIX
И UEPIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Доходность на риск
UEPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск
UEPIX
UJPIX
Сравнение UEPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEPIX | UJPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 2.07 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 2.63 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.83 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 12.62 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.07 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.55 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.08 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между UEPIX и UJPIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEPIX и UJPIX
Дивидендная доходность UEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности UJPIX в 36.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEPIX ProFunds Europe 30 Fund | 1.54% | 1.66% | 0.00% | 1.43% | 1.98% | 0.87% | 2.64% | 0.82% | 12.56% | 0.96% | 3.21% | 11.73% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 36.54% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UEPIX и UJPIX
Максимальная просадка UEPIX за все время составила -76.06%, что меньше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEPIX и UJPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UEPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.06% | -89.83% | +13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -27.11% | +14.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -43.92% | +17.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.51% | -56.99% | +16.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -21.53% | +18.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.46% | -50.23% | +6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 8.22% | -5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEPIX и UJPIX
Текущая волатильность для ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX) составляет 6.10%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что UEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UEPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 20.55% | -14.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 37.99% | -27.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 52.24% | -35.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 41.25% | -24.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.74% | 41.55% | -22.81% |