PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEPIX с UJPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEPIX с UJPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UEPIX (ProFunds Europe 30 Fund) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both mutual funds - UEPIX is a Europe Equities fund managed by ProFunds, while UJPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UEPIX returned 10.21%/yr vs 28.38%/yr for UJPIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UEPIX и UJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEPIX показывает доходность 25.52%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 74.33%. За последние 10 лет акции UEPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: 10.21% против 28.38% соответственно.

UEPIX

1 день
0.54%
1 месяц
9.78%
С начала года
25.52%
6 месяцев
26.43%
1 год
43.85%
3 года*
23.25%
5 лет*
12.96%
10 лет*
10.21%

UJPIX

1 день
0.71%
1 месяц
28.38%
С начала года
74.33%
6 месяцев
80.06%
1 год
209.72%
3 года*
58.02%
5 лет*
36.23%
10 лет*
28.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEPIX и UJPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEPIX
ProFunds Europe 30 Fund		25.52%28.46%2.60%18.54%-7.83%24.46%-9.97%17.87%-12.48%19.92%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		74.33%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%

Correlation

The correlation between UEPIX and UJPIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2000 г.

0.61

The correlation between UEPIX and UJPIX shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.61 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Europe 30 Fund

ProFunds UltraJapan Fund

Часто сравнивают с UEPIX:
UEPIX с DSEUXUEPIX с EUGDXUEPIX с DFCSXUEPIX с CEEUEPIX с BIAHXUEPIX с ESMAXUEPIX с BIPIX
Часто сравнивают с UJPIX:
UJPIX с DXJUJPIX с VOOGUJPIX с FSELXUJPIX с OLGAXUJPIX с UTPIXUJPIX с EWJUJPIX с FXY

Доходность на риск

UEPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEPIX
Ранг доходности на риск UEPIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEPIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEPIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEPIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEPIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEPIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEPIXUJPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
4.35

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
4.40

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.56

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.42

7.75

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.30

26.38

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEPIX vs. UJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEPIX на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJPIX равному 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEPIX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEPIXUJPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

4.35

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.87

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.69

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.10

0.00

Просадки

Сравнение просадок UEPIX и UJPIX

Максимальная просадка UEPIX за все время составила -76.06%, что меньше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEPIX и UJPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEPIXUJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.06%

-89.83%

+13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-27.11%

+20.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.84%

-43.92%

+28.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-43.92%

+17.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.51%

-56.99%

+16.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.19%

-49.94%

+6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

7.95%

-6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UEPIX и UJPIX

Текущая волатильность для ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX) составляет 6.00%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что UEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEPIXUJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

13.05%

-7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

36.76%

-25.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

48.33%

-34.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

41.85%

-24.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

41.36%

-22.60%

Сравнение комиссий UEPIX и UJPIX

И UEPIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEPIX и UJPIX

Дивидендная доходность UEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности UJPIX в 22.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UEPIX
ProFunds Europe 30 Fund		1.32%1.66%0.00%1.43%1.98%0.87%2.64%0.82%12.56%0.96%3.21%11.73%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		22.78%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UEPIX and UJPIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UJPIX has higher volatility (13.05%) compared to UEPIX (6.00%). In terms of maximum drawdown, UEPIX dropped -76.06% vs UJPIX's -89.83%.

UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEPIX и UJPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор