Сравнение UEPIX с TEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX).
UEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 14 мар. 1999 г.. TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UEPIX и TEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UEPIX и TEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEPIX ProFunds Europe 30 Fund | 7.94% | 28.46% | 2.60% | 18.54% | -7.83% | 24.46% | -9.97% | 17.87% | -12.48% | 19.92% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -12.41% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
Доходность по периодам
С начала года, UEPIX показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у TEPIX с доходностью -12.41%. За последние 10 лет акции UEPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: 9.01% против 23.33% соответственно.
UEPIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 13.37%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 9.01%
TEPIX
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -12.41%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 23.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UEPIX и TEPIX
UEPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.
Доходность на риск
UEPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск
UEPIX
TEPIX
Сравнение UEPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEPIX | TEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.94 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.52 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.55 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 4.82 | +7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.94 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.07 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.22 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.12 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между UEPIX и TEPIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEPIX и TEPIX
Дивидендная доходность UEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности TEPIX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEPIX ProFunds Europe 30 Fund | 1.54% | 1.66% | 0.00% | 1.43% | 1.98% | 0.87% | 2.64% | 0.82% | 12.56% | 0.96% | 3.21% | 11.73% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.68% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UEPIX и TEPIX
Максимальная просадка UEPIX за все время составила -76.06%, что меньше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEPIX и TEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UEPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.06% | -89.14% | +13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -24.64% | +11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -84.97% | +58.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.51% | -84.97% | +44.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -74.27% | +70.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.46% | -49.68% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 7.94% | -5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEPIX и TEPIX
Текущая волатильность для ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX) составляет 6.10%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что UEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UEPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 12.13% | -6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 24.81% | -14.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 40.73% | -23.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 145.06% | -128.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.74% | 105.42% | -86.68% |