Сравнение UEIPX с ANEFX
UEIPX (UBS Engage For Impact Fund) and ANEFX (American Funds The New Economy Fund) are both Global Equities funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. UEIPX charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for ANEFX.
Доходность
Сравнение доходности UEIPX и ANEFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UEIPX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ANEFX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 14.84%
- С начала года
- 18.44%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 27.17%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 16.25%
Сравнение доходности по годам UEIPX и ANEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEIPX UBS Engage For Impact Fund | 8.16% | 20.69% | 10.39% | 16.46% | -22.35% | 16.12% | 16.94% | 23.66% | -5.23% |
ANEFX American Funds The New Economy Fund | 18.44% | 31.01% | 23.58% | 29.14% | -29.67% | 12.85% | 33.47% | 26.46% | -2.39% |
Correlation
The correlation between UEIPX and ANEFX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2018 г. | 0.82 |
The correlation between UEIPX and ANEFX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEIPX vs. ANEFX — Ранг доходности на риск
UEIPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ANEFX
Сравнение UEIPX c ANEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Engage For Impact Fund (UEIPX) и American Funds The New Economy Fund (ANEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UEIPX | ANEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UEIPX и ANEFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEIPX | ANEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -61.28% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.48% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -11.42% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UEIPX и ANEFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEIPX | ANEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.55% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.88% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 19.25% | — |
Сравнение комиссий UEIPX и ANEFX
UEIPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ANEFX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEIPX и ANEFX
Дивидендная доходность UEIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности ANEFX в 8.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEFX American Funds The New Economy Fund | 8.38% | 9.93% | 9.59% | 3.96% | 0.00% | 8.24% | 2.47% | 7.34% | 10.00% | 8.28% | 4.61% | 6.16% |
UEIPX UBS Engage For Impact Fund | 12.61% | 13.64% | 4.91% | 0.66% | 0.95% | 11.99% | 0.76% | 2.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UEIPX and ANEFX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UEIPX и ANEFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор