PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEFS.DE с BCFE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEFS.DE с BCFE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UEFS.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist) and BCFE.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - UEFS.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped, while BCFE.DE is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, UEFS.DE returned 3.30%/yr vs 9.76%/yr for BCFE.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. UEFS.DE charges 0.25%/yr vs 0.34%/yr for BCFE.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEFS.DE и BCFE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEFS.DE показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у BCFE.DE с доходностью 17.15%.

UEFS.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
1.91%
С начала года
3.71%
6 месяцев
3.67%
1 год
11.43%
3 года*
8.56%
5 лет*
3.30%
10 лет*
3.55%

BCFE.DE

1 день
-1.12%
1 месяц
-2.28%
С начала года
17.15%
6 месяцев
19.15%
1 год
29.80%
3 года*
12.43%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEFS.DE и BCFE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		3.71%2.37%13.84%8.28%-14.67%5.66%-4.70%17.07%0.35%-3.16%
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		17.15%16.62%3.14%-7.92%14.03%30.33%-0.98%3.51%-10.71%7.70%

Correlation

The correlation between UEFS.DE and BCFE.DE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

-0.02

The correlation between UEFS.DE and BCFE.DE shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с UEFS.DE:
UEFS.DE с ASRC.DEUEFS.DE с QYLE.DEUEFS.DE с ZPR6.DEUEFS.DE с FRCK.DEUEFS.DE с EMA5.DEUEFS.DE с ASRD.DEUEFS.DE с EMIG.DE
Часто сравнивают с BCFE.DE:
BCFE.DE с CMOD.LBCFE.DE с C099.DEBCFE.DE с AW1C.DEBCFE.DE с M9SA.DEBCFE.DE с EMEH.DEBCFE.DE с EXAG.DEBCFE.DE с XCMC.DE

Доходность на риск

UEFS.DE vs. BCFE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEFS.DE
Ранг доходности на риск UEFS.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFS.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFS.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFS.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFS.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BCFE.DE
Ранг доходности на риск BCFE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFE.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFE.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFE.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEFS.DE c BCFE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEFS.DEBCFE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.14

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.77

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

4.83

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

11.89

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEFS.DE vs. BCFE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEFS.DE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCFE.DE равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEFS.DE и BCFE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEFS.DEBCFE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.14

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.55

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.49

-0.05

Просадки

Сравнение просадок UEFS.DE и BCFE.DE

Максимальная просадка UEFS.DE за все время составила -24.26%, что меньше максимальной просадки BCFE.DE в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEFS.DE и BCFE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEFS.DEBCFE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-32.93%

+8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-6.14%

+3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.70%

-11.00%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-27.28%

+9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-4.36%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-13.69%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.50%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности UEFS.DE и BCFE.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) составляет 1.27%, в то время как у UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что UEFS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEFS.DEBCFE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

4.33%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.77%

12.10%

-8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.76%

13.88%

-8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.69%

17.51%

-8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.37%

15.30%

-5.93%

Сравнение комиссий UEFS.DE и BCFE.DE

UEFS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BCFE.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEFS.DE и BCFE.DE

Дивидендная доходность UEFS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, тогда как BCFE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		6.50%7.96%6.14%6.46%6.08%4.22%5.09%4.60%4.53%4.90%2.30%

Часто задаваемые вопросы

UEFS.DE and BCFE.DE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEFS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEFS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for BCFE.DE.

UEFS.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while BCFE.DE is Commodities. UEFS.DE tracks Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped, while BCFE.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.25% for UEFS.DE and 0.34% for BCFE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEFS.DE и BCFE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор