PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEFI.DE с UBUD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEFI.DE с UBUD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UEFI.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and UBUD.DE (UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist) are both exchange-traded funds - UEFI.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while UBUD.DE is a Precious Metals fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners. Both are passively managed. Over the past 10 years, UEFI.DE returned 0.15%/yr vs 14.59%/yr for UBUD.DE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. UEFI.DE charges 0.05%/yr vs 0.43%/yr for UBUD.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEFI.DE и UBUD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) и UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEFI.DE показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у UBUD.DE с доходностью -6.38%. За последние 10 лет акции UEFI.DE уступали акциям UBUD.DE по среднегодовой доходности: 0.15% против 14.59% соответственно.

UEFI.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.01%
6 месяцев
0.27%
1 год
1.25%
3 года*
-0.59%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
0.15%

UBUD.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-9.59%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
0.61%
1 год
48.89%
3 года*
42.44%
5 лет*
24.10%
10 лет*
14.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEFI.DE и UBUD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		1.01%-5.01%4.87%-0.30%-9.82%4.88%-0.27%10.89%5.09%-10.40%
UBUD.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist		-6.38%144.52%34.69%6.34%0.11%-8.41%15.71%40.46%-6.02%-3.26%

Correlation

The correlation between UEFI.DE and UBUD.DE is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2013 г.

0.00

The correlation between UEFI.DE and UBUD.DE shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist

Часто сравнивают с UEFI.DE:
UEFI.DE с XT01.DEUEFI.DE с MDBA.DEUEFI.DE с MDBU.DEUEFI.DE с TRDS.DEUEFI.DE с CBU0.DEUEFI.DE с TRD7.DEUEFI.DE с PR1T.DE
Часто сравнивают с UBUD.DE:
UBUD.DE с VVMX.DEUBUD.DE с 3GOL.LUBUD.DE с ETLX.DEUBUD.DE с GDMNUBUD.DE с NUKL.DEUBUD.DE с SPMOUBUD.DE с ARKW

Доходность на риск

UEFI.DE vs. UBUD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEFI.DE
Ранг доходности на риск UEFI.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFI.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFI.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFI.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFI.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFI.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
UBUD.DE
Ранг доходности на риск UBUD.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUD.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEFI.DE c UBUD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) и UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEFI.DEUBUD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
1.04

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
1.54

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.20

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

1.65

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

4.06

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEFI.DE vs. UBUD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEFI.DE на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа UBUD.DE равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEFI.DE и UBUD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEFI.DEUBUD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.04

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.67

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.41

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.26

-0.26

Просадки

Сравнение просадок UEFI.DE и UBUD.DE

Максимальная просадка UEFI.DE за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки UBUD.DE в -57.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEFI.DE и UBUD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEFI.DEUBUD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-57.79%

+25.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-28.94%

+12.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-28.94%

+12.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-38.21%

+21.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

-50.40%

+27.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.90%

-27.15%

+9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-28.07%

+13.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

11.75%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности UEFI.DE и UBUD.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) составляет 0.74%, в то время как у UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что UEFI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBUD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEFI.DEUBUD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

13.71%

-12.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

35.92%

-32.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

45.63%

-23.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

35.68%

-22.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

35.58%

-18.98%

Сравнение комиссий UEFI.DE и UBUD.DE

UEFI.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии UBUD.DE в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEFI.DE и UBUD.DE

Дивидендная доходность UEFI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности UBUD.DE в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBUD.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist		0.59%0.40%0.56%1.74%1.12%1.15%0.44%0.42%0.48%0.46%0.43%1.38%
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		2.64%1.93%2.25%2.54%1.33%0.82%1.66%1.68%2.29%1.74%0.76%0.80%

Часто задаваемые вопросы

UEFI.DE and UBUD.DE have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEFI.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEFI.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.43% for UBUD.DE.

UEFI.DE is categorized as Government Bonds, while UBUD.DE is Precious Metals. UEFI.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while UBUD.DE tracks Solactive Global Pure Gold Miners. Their fees differ too: 0.05% for UEFI.DE and 0.43% for UBUD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEFI.DE и UBUD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор