Сравнение UEFI.DE с AW10.DE
UEFI.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and AW10.DE (UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) are both exchange-traded funds - UEFI.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while AW10.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Climate Paris Aligned. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEFI.DE returned -0.84%/yr vs 11.45%/yr for AW10.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. UEFI.DE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for AW10.DE.
Доходность
Сравнение доходности UEFI.DE и AW10.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UEFI.DE показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у AW10.DE с доходностью 10.49%.
UEFI.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 1.91%
- 5 лет*
- -0.84%
- 10 лет*
- 0.13%
AW10.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 6.08%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UEFI.DE и AW10.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UEFI.DE UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.01% | -4.76% | 5.09% | -0.05% | -9.74% | 6.10% |
AW10.DE UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc | 10.49% | 9.11% | 25.31% | 21.54% | -17.22% | 4.79% |
Correlation
The correlation between UEFI.DE and AW10.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г. | -0.03 |
The correlation between UEFI.DE and AW10.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEFI.DE vs. AW10.DE — Ранг доходности на риск
UEFI.DE
AW10.DE
Сравнение UEFI.DE c AW10.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UEFI.DE | AW10.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 2.40 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UEFI.DE и AW10.DE
Максимальная просадка UEFI.DE за все время составила -33.55%, что больше максимальной просадки AW10.DE в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEFI.DE и AW10.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEFI.DE | AW10.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.55% | -19.92% | -13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.91% | -16.56% | +12.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.74% | -17.58% | +6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -19.92% | +4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.35% | -3.20% | -12.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -6.66% | -7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 8.62% | -7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEFI.DE и AW10.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) составляет 1.10%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что UEFI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW10.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEFI.DE | AW10.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 3.36% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 11.46% | -7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 24.86% | -19.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 17.17% | -8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 17.90% | -2.79% |
Сравнение комиссий UEFI.DE и AW10.DE
UEFI.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AW10.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEFI.DE и AW10.DE
Дивидендная доходность UEFI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, тогда как AW10.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW10.DE UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEFI.DE UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.03% | 2.22% | 2.44% | 2.79% | 1.42% | 0.98% | 2.00% | 2.11% | 2.73% | 1.95% | 0.85% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
UEFI.DE and AW10.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UEFI.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UEFI.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for AW10.DE.
UEFI.DE is categorized as Government Bonds, while AW10.DE is Global Equities. UEFI.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while AW10.DE tracks MSCI World Climate Paris Aligned. Their fees differ too: 0.05% for UEFI.DE and 0.15% for AW10.DE.
Подберите оптимальное распределение для UEFI.DE и AW10.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор