Сравнение UEF6.DE с JER5.DE
UEF6.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist) and JER5.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - UEF6.DE tracks the Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 while JER5.DE tracks the JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG). Both are passively managed. Over the past 5 years, UEF6.DE returned 1.05%/yr vs 1.14%/yr for JER5.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UEF6.DE charges 0.16%/yr vs 0.04%/yr for JER5.DE.
Доходность
Сравнение доходности UEF6.DE и JER5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UEF6.DE показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у JER5.DE с доходностью 0.48%.
UEF6.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 1.03%
JER5.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UEF6.DE и JER5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEF6.DE UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist | 0.36% | 3.55% | 4.56% | 5.92% | -8.23% | -0.11% | 0.80% | 3.06% | 0.21% |
JER5.DE JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.48% | 3.43% | 4.31% | 6.22% | -7.82% | -0.27% | 0.75% | 2.43% | 0.19% |
Correlation
The correlation between UEF6.DE and JER5.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.70 |
The correlation between UEF6.DE and JER5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEF6.DE vs. JER5.DE — Ранг доходности на риск
UEF6.DE
JER5.DE
Сравнение UEF6.DE c JER5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist (UEF6.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEF6.DE | JER5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.04 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 3.74 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEF6.DE | JER5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.05 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.44 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок UEF6.DE и JER5.DE
Максимальная просадка UEF6.DE за все время составила -10.90%, что больше максимальной просадки JER5.DE в -10.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEF6.DE и JER5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEF6.DE | JER5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.90% | -10.17% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -1.98% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.94% | -1.98% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.90% | -10.17% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.46% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -2.25% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.55% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEF6.DE и JER5.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist (UEF6.DE) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что UEF6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JER5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEF6.DE | JER5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.58% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 1.73% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 1.96% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 2.55% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.02% | 3.10% | -0.08% |
Сравнение комиссий UEF6.DE и JER5.DE
UEF6.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии JER5.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEF6.DE и JER5.DE
Дивидендная доходность UEF6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как JER5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JER5.DE JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEF6.DE UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist | 3.29% | 3.56% | 2.52% | 1.53% | 0.44% | 0.54% | 0.56% | 0.60% | 0.69% | 0.46% | 0.72% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
UEF6.DE and JER5.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JER5.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JER5.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.16% for UEF6.DE.
UEF6.DE tracks Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5, while JER5.DE tracks JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG). They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.16% for UEF6.DE and 0.04% for JER5.DE.
Подберите оптимальное распределение для UEF6.DE и JER5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор