Сравнение UEF6.DE с AW1C.DE
UEF6.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist) and AW1C.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - UEF6.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5, while AW1C.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500® ESG Elite. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEF6.DE returned 1.05%/yr vs 15.78%/yr for AW1C.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. UEF6.DE charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for AW1C.DE.
Доходность
Сравнение доходности UEF6.DE и AW1C.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UEF6.DE показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у AW1C.DE с доходностью 21.11%.
UEF6.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 1.03%
AW1C.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 10.22%
- С начала года
- 21.11%
- 6 месяцев
- 22.20%
- 1 год
- 39.06%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UEF6.DE и AW1C.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UEF6.DE UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist | 0.36% | 3.55% | 4.56% | 5.92% | -8.23% | -0.24% |
AW1C.DE UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc | 21.11% | 6.94% | 24.89% | 24.93% | -14.50% | 30.17% |
Correlation
The correlation between UEF6.DE and AW1C.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEF6.DE vs. AW1C.DE — Ранг доходности на риск
UEF6.DE
AW1C.DE
Сравнение UEF6.DE c AW1C.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist (UEF6.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEF6.DE | AW1C.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.48 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.33 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 4.43 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEF6.DE | AW1C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.56 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.85 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.92 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок UEF6.DE и AW1C.DE
Максимальная просадка UEF6.DE за все время составила -10.90%, что меньше максимальной просадки AW1C.DE в -22.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEF6.DE и AW1C.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEF6.DE | AW1C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.90% | -22.40% | +11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -16.86% | +14.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.94% | -22.40% | +20.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.90% | -22.40% | +11.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.12% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -5.82% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 8.90% | -8.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEF6.DE и AW1C.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist (UEF6.DE) составляет 0.69%, в то время как у UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что UEF6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW1C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEF6.DE | AW1C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 3.81% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 9.14% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 25.24% | -23.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 18.35% | -15.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.02% | 18.11% | -15.09% |
Сравнение комиссий UEF6.DE и AW1C.DE
UEF6.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии AW1C.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEF6.DE и AW1C.DE
Дивидендная доходность UEF6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как AW1C.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW1C.DE UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEF6.DE UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist | 3.29% | 3.56% | 2.52% | 1.53% | 0.44% | 0.54% | 0.56% | 0.60% | 0.69% | 0.46% | 0.72% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
UEF6.DE and AW1C.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AW1C.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AW1C.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for UEF6.DE.
UEF6.DE is categorized as European Corporate Bonds, while AW1C.DE is S&P 500. UEF6.DE tracks Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5, while AW1C.DE tracks S&P 500® ESG Elite. Their fees differ too: 0.16% for UEF6.DE and 0.15% for AW1C.DE.
Подберите оптимальное распределение для UEF6.DE и AW1C.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор