PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEF6.DE с IE3E.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UEF6.DE с IE3E.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist (UEF6.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE).

UEF6.DE и IE3E.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UEF6.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5. Фонд был запущен 30 мая 2014 г.. IE3E.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Фонд был запущен 25 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UEF6.DE и IE3E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist (UEF6.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UEF6.DE и IE3E.DE

2026 (YTD)2025202420232022
UEF6.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist		-0.67%3.55%4.56%5.92%-3.74%
IE3E.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc		-0.18%3.04%4.31%4.16%-1.80%

Доходность по периодам

С начала года, UEF6.DE показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у IE3E.DE с доходностью -0.18%.

UEF6.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-0.26%
1 год
2.12%
3 года*
4.14%
5 лет*
0.82%
10 лет*
0.96%

IE3E.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.35%
1 год
1.98%
3 года*
3.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist

iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с UEF6.DE:
UEF6.DE с ECR3.DEUEF6.DE с ECR1.DE
Часто сравнивают с IE3E.DE:
IE3E.DE с EXHE.DEIE3E.DE с TCBT.DEIE3E.DE с SUA0.DEIE3E.DE с XDEP.DEIE3E.DE с IE1A.DEIE3E.DE с ECR1.DEIE3E.DE с COVR.DE

Сравнение комиссий UEF6.DE и IE3E.DE

UEF6.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии IE3E.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UEF6.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist
IE3E.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

UEF6.DE vs. IE3E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEF6.DE
Ранг доходности на риск UEF6.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF6.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF6.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF6.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF6.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF6.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IE3E.DE
Ранг доходности на риск IE3E.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IE3E.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE3E.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE3E.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE3E.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE3E.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEF6.DE c IE3E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist (UEF6.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEF6.DEIE3E.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.51

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.26

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.99

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

9.10

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEF6.DE vs. IE3E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEF6.DE на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IE3E.DE равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEF6.DE и IE3E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEF6.DEIE3E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.51

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.55

-1.16

Корреляция

Корреляция между UEF6.DE и IE3E.DE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEF6.DE и IE3E.DE

Дивидендная доходность UEF6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, тогда как IE3E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UEF6.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist		3.32%3.56%2.52%1.53%0.44%0.54%0.56%0.60%0.69%0.46%0.72%0.74%
IE3E.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UEF6.DE и IE3E.DE

Максимальная просадка UEF6.DE за все время составила -10.90%, что больше максимальной просадки IE3E.DE в -3.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEF6.DE и IE3E.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UEF6.DEIE3E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.90%

-3.12%

-7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.94%

-0.98%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.65%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-0.57%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.21%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UEF6.DE и IE3E.DE

UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist (UEF6.DE) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что UEF6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IE3E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UEF6.DEIE3E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

0.67%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

1.11%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62%

1.31%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

1.56%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.99%

1.56%

+1.43%