Сравнение UEF6.DE с 4UBF.DE
UEF6.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist) and 4UBF.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc) are both European Corporate Bonds funds from UBS - UEF6.DE tracks the Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 while 4UBF.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEF6.DE returned 1.05%/yr vs -0.23%/yr for 4UBF.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UEF6.DE charges 0.16%/yr vs 0.13%/yr for 4UBF.DE.
Доходность
Сравнение доходности UEF6.DE и 4UBF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UEF6.DE показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у 4UBF.DE с доходностью 0.73%.
UEF6.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 1.03%
4UBF.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UEF6.DE и 4UBF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UEF6.DE UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist | 0.36% | 3.55% | 4.56% | 5.92% | -8.23% | -0.20% |
4UBF.DE UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc | 0.73% | 3.23% | 4.51% | 8.22% | -15.67% | -0.28% |
Correlation
The correlation between UEF6.DE and 4UBF.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2021 г. | 0.79 |
The correlation between UEF6.DE and 4UBF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEF6.DE vs. 4UBF.DE — Ранг доходности на риск
UEF6.DE
4UBF.DE
Сравнение UEF6.DE c 4UBF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist (UEF6.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc (4UBF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEF6.DE | 4UBF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.10 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.69 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 2.30 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEF6.DE | 4UBF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.55 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.04 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.04 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок UEF6.DE и 4UBF.DE
Максимальная просадка UEF6.DE за все время составила -10.90%, что меньше максимальной просадки 4UBF.DE в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEF6.DE и 4UBF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEF6.DE | 4UBF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.90% | -19.99% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -2.88% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.94% | -2.88% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.90% | -19.99% | +9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -2.81% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -8.54% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.87% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEF6.DE и 4UBF.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist (UEF6.DE) составляет 0.69%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc (4UBF.DE) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что UEF6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4UBF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEF6.DE | 4UBF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 1.25% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 3.11% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 3.67% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 5.08% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.02% | 5.02% | -2.00% |
Сравнение комиссий UEF6.DE и 4UBF.DE
UEF6.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии 4UBF.DE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEF6.DE и 4UBF.DE
Дивидендная доходность UEF6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как 4UBF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4UBF.DE UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEF6.DE UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist | 3.29% | 3.56% | 2.52% | 1.53% | 0.44% | 0.54% | 0.56% | 0.60% | 0.69% | 0.46% | 0.72% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
UEF6.DE and 4UBF.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 4UBF.DE is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
4UBF.DE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.16% for UEF6.DE.
UEF6.DE tracks Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5, while 4UBF.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable. Their fees differ too: 0.16% for UEF6.DE and 0.13% for 4UBF.DE.
Подберите оптимальное распределение для UEF6.DE и 4UBF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор