Сравнение UEF6.DE с BCFE.DE
UEF6.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist) and BCFE.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - UEF6.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5, while BCFE.DE is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, UEF6.DE returned 1.05%/yr vs 9.76%/yr for BCFE.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. UEF6.DE charges 0.16%/yr vs 0.34%/yr for BCFE.DE.
Доходность
Сравнение доходности UEF6.DE и BCFE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UEF6.DE показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у BCFE.DE с доходностью 17.15%.
UEF6.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 1.03%
BCFE.DE
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 17.15%
- 6 месяцев
- 18.41%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UEF6.DE и BCFE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEF6.DE UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist | 0.36% | 3.55% | 4.56% | 5.92% | -8.23% | -0.11% | 0.80% | 3.06% | -1.06% | 0.82% |
BCFE.DE UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 17.15% | 16.62% | 3.14% | -7.92% | 14.03% | 30.33% | -0.98% | 3.51% | -10.71% | 7.70% |
Correlation
The correlation between UEF6.DE and BCFE.DE is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г. | 0.02 |
The correlation between UEF6.DE and BCFE.DE shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEF6.DE vs. BCFE.DE — Ранг доходности на риск
UEF6.DE
BCFE.DE
Сравнение UEF6.DE c BCFE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist (UEF6.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEF6.DE | BCFE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 4.83 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 11.89 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEF6.DE | BCFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.14 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.55 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок UEF6.DE и BCFE.DE
Максимальная просадка UEF6.DE за все время составила -10.90%, что меньше максимальной просадки BCFE.DE в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEF6.DE и BCFE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEF6.DE | BCFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.90% | -32.93% | +22.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -6.14% | +4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.94% | -11.00% | +9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.90% | -27.28% | +16.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -4.36% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -13.69% | +11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 2.50% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEF6.DE и BCFE.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist (UEF6.DE) составляет 0.69%, в то время как у UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что UEF6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEF6.DE | BCFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 4.33% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 12.10% | -10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 13.88% | -11.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 17.51% | -14.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.02% | 15.30% | -12.28% |
Сравнение комиссий UEF6.DE и BCFE.DE
UEF6.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии BCFE.DE в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEF6.DE и BCFE.DE
Дивидендная доходность UEF6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как BCFE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFE.DE UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEF6.DE UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist | 3.29% | 3.56% | 2.52% | 1.53% | 0.44% | 0.54% | 0.56% | 0.60% | 0.69% | 0.46% | 0.72% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
UEF6.DE and BCFE.DE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UEF6.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UEF6.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.34% for BCFE.DE.
UEF6.DE is categorized as European Corporate Bonds, while BCFE.DE is Commodities. UEF6.DE tracks Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5, while BCFE.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.16% for UEF6.DE and 0.34% for BCFE.DE.
Подберите оптимальное распределение для UEF6.DE и BCFE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор