PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UE с SPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UE с SPG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UE (Urban Edge Properties) and SPG (Simon Property Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — UE in REIT - Diversified, SPG in REIT - Retail. Over the past 10 years, UE returned 1.91%/yr vs 5.57%/yr for SPG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности UE и SPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Urban Edge Properties (UE) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UE показывает доходность 17.66%, что значительно выше, чем у SPG с доходностью 12.69%. За последние 10 лет акции UE уступали акциям SPG по среднегодовой доходности: 1.91% против 5.57% соответственно.

UE

1 день
0.90%
1 месяц
2.19%
С начала года
17.66%
6 месяцев
19.25%
1 год
26.59%
3 года*
22.08%
5 лет*
6.65%
10 лет*
1.91%

SPG

1 день
1.31%
1 месяц
1.93%
С начала года
12.69%
6 месяцев
15.19%
1 год
33.95%
3 года*
31.39%
5 лет*
15.26%
10 лет*
5.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UE и SPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UE
Urban Edge Properties		17.66%-7.17%21.70%35.31%-22.82%51.71%-28.98%20.91%-32.00%-4.02%
SPG
Simon Property Group, Inc.		12.69%12.94%26.92%29.24%-21.91%95.72%-38.64%-6.74%2.55%0.98%

Correlation

The correlation between UE and SPG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г.

0.71

The correlation between UE and SPG shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

UE:

$0.85

SPG:

$17.14

Коэффициент P/E

UE:

26.16

SPG:

12.03

Коэффициент PEG

UE:

0.31

SPG:

0.48

Коэффициент P/S

UE:

5.90

SPG:

7.60

Общая выручка (12 мес.)

UE:

$486.39M

SPG:

$6.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

UE:

$123.14M

SPG:

$5.71B

EBITDA (12 мес.)

UE:

$289.08M

SPG:

$7.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Urban Edge Properties

Simon Property Group, Inc.

Часто сравнивают с UE:
UE с GSK
Часто сравнивают с SPG:
SPG с OSPG с VNQSPG с SPYSPG с VOOSPG с SCHDSPG с MASPG с ARE

Доходность на риск

UE vs. SPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UE
Ранг доходности на риск UE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPG
Ранг доходности на риск SPG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UE c SPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Urban Edge Properties (UE) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UESPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.87

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.69

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.96

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.35

10.64

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UE vs. SPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UE на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPG равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UE и SPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UESPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.87

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.58

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.15

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.39

-0.29

Просадки

Сравнение просадок UE и SPG

Максимальная просадка UE за все время составила -71.78%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UE и SPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UESPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.78%

-77.00%

+5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.54%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.68%

-24.32%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.08%

-45.84%

+13.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.78%

-77.00%

+5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.65%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.11%

-13.84%

-8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

3.20%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности UE и SPG

Текущая волатильность для Urban Edge Properties (UE) составляет 4.88%, в то время как у Simon Property Group, Inc. (SPG) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что UE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UESPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.59%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

13.55%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

18.27%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

26.50%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.51%

37.06%

-2.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UE и SPG

Дивидендная доходность UE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности SPG в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPG
Simon Property Group, Inc.		4.19%4.62%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%
UE
Urban Edge Properties		3.49%3.96%3.16%3.50%4.54%3.16%5.26%4.59%5.29%3.45%2.98%3.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UE и SPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Urban Edge Properties и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
132.62M
1.76B
(UE) Общая выручка
(SPG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UE и SPG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Urban Edge Properties и Simon Property Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
65.7%
82.5%
Активы портфеля
UE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Edge Properties сообщила о валовой прибыли в 87.08M при выручке в 132.62M, что соответствует валовой рентабельности в 65.7%.

SPG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

UE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Edge Properties сообщила об операционной прибыли в 77.95M при выручке в 132.62M, что соответствует операционной рентабельности 58.8%.

SPG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 762.16M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 43.4%.

UE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Edge Properties сообщила о чистой прибыли в 24.30M при выручке в 132.62M, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.

SPG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.48K при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

UE and SPG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPG has higher volatility (5.59%) compared to UE (4.88%). In terms of maximum drawdown, UE dropped -71.78% vs SPG's -77.00%.

SPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UE и SPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор