Сравнение UE с GSK
UE (Urban Edge Properties) and GSK (GlaxoSmithKline plc) are both stocks. UE operates in REIT - Diversified (Real Estate), while GSK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, UE returned 1.91%/yr vs 4.29%/yr for GSK. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UE и GSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UE показывает доходность 17.66%, что значительно выше, чем у GSK с доходностью 6.22%. За последние 10 лет акции UE уступали акциям GSK по среднегодовой доходности: 1.91% против 4.29% соответственно.
UE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 17.66%
- 6 месяцев
- 19.25%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 1.91%
GSK
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 30.21%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 4.29%
Сравнение доходности по годам UE и GSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE Urban Edge Properties | 17.66% | -7.17% | 21.70% | 35.31% | -22.82% | 51.71% | -28.98% | 20.91% | -32.00% | -4.02% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 6.22% | 51.23% | -5.14% | 9.71% | -33.41% | 26.74% | -17.72% | 29.24% | 13.79% | -2.97% |
Correlation
The correlation between UE and GSK is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
UE:
$2.93B
GSK:
$104.44B
UE:
$0.85
GSK:
$2.85
UE:
26.16
GSK:
18.00
UE:
0.31
GSK:
1.21
UE:
5.90
GSK:
3.20
UE:
2.12
GSK:
4.44
UE:
$486.39M
GSK:
$32.78B
UE:
$123.14M
GSK:
$23.87B
UE:
$289.08M
GSK:
$11.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UE vs. GSK — Ранг доходности на риск
UE
GSK
Сравнение UE c GSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Urban Edge Properties (UE) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UE | GSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.63 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 3.79 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UE | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.13 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.21 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.19 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.32 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок UE и GSK
Максимальная просадка UE за все время составила -71.78%, что больше максимальной просадки GSK в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UE и GSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UE | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.78% | -55.70% | -16.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -18.63% | +6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.68% | -28.46% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.08% | -50.10% | +18.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.78% | -50.10% | -21.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -14.86% | +13.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.11% | -18.87% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 7.99% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UE и GSK
Текущая волатильность для Urban Edge Properties (UE) составляет 4.88%, в то время как у GlaxoSmithKline plc (GSK) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что UE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UE | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 6.14% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 18.49% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 26.84% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.40% | 25.05% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.51% | 22.88% | +11.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UE и GSK
Дивидендная доходность UE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности GSK в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.37% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
UE Urban Edge Properties | 3.49% | 3.96% | 3.16% | 3.50% | 4.54% | 3.16% | 5.26% | 4.59% | 5.29% | 3.45% | 2.98% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UE и GSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Urban Edge Properties и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UE и GSK
UE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Edge Properties сообщила о валовой прибыли в 87.08M при выручке в 132.62M, что соответствует валовой рентабельности в 65.7%.
GSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
UE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Edge Properties сообщила об операционной прибыли в 77.95M при выручке в 132.62M, что соответствует операционной рентабельности 58.8%.
GSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
UE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Edge Properties сообщила о чистой прибыли в 24.30M при выручке в 132.62M, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.
GSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
UE and GSK have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSK has higher volatility (6.14%) compared to UE (4.88%). In terms of maximum drawdown, UE dropped -71.78% vs GSK's -55.70%.
UE currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UE и GSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор