PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UDPIX с RYRUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDPIX с RYRUX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UDPIX (ProFunds Ultra Dow 30 ProFund) and RYRUX (Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, UDPIX returned 20.68%/yr vs 10.97%/yr for RYRUX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. UDPIX charges 1.54%/yr vs 1.86%/yr for RYRUX.

Доходность

Сравнение доходности UDPIX и RYRUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDPIX показывает доходность 16.97%, что значительно ниже, чем у RYRUX с доходностью 37.75%. За последние 10 лет акции UDPIX превзошли акции RYRUX по среднегодовой доходности: 20.68% против 10.97% соответственно.

UDPIX

1 день
0.54%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
10.79%
С начала года
16.97%
1 год
35.37%
3 года*
24.71%
5 лет*
14.32%
10 лет*
20.68%

RYRUX

1 день
0.78%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
18.96%
С начала года
37.75%
1 год
65.04%
3 года*
22.29%
5 лет*
4.23%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDPIX и RYRUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		16.97%19.96%18.13%23.94%-19.89%52.21%15.74%47.47%-13.82%54.86%
RYRUX
Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund		37.75%12.62%10.94%22.65%-43.88%20.72%16.41%47.20%-26.63%25.55%

Correlation

The correlation between UDPIX and RYRUX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

0.81

The correlation between UDPIX and RYRUX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Dow 30 ProFund

Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с UDPIX:
UDPIX с INPIXUDPIX с BLPIXUDPIX с BIPIXUDPIX с UNPIXUDPIX с HCPIXUDPIX с NASDXUDPIX с RYMDX
Часто сравнивают с RYRUX:
RYRUX с CNPIXRYRUX с DXNLXRYRUX с RMQHXRYRUX с XMMORYRUX с UBPIXRYRUX с RYMDXRYRUX с RYURX

Доходность на риск

UDPIX vs. RYRUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDPIX
Ранг доходности на риск UDPIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDPIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDPIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDPIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDPIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDPIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
RYRUX
Ранг доходности на риск RYRUX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRUX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRUX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRUX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRUX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRUX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDPIX c RYRUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDPIXRYRUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.77

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.39

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.07

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.98

10.39

-3.42

UDPIX vs. RYRUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDPIX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYRUX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDPIX и RYRUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDPIX и RYRUX

Максимальная просадка UDPIX за все время составила -81.97%, что меньше максимальной просадки RYRUX в -88.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDPIX и RYRUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDPIXRYRUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.97%

-88.49%

+6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.37%

-22.39%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.41%

-49.91%

+16.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-62.41%

+21.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.40%

-71.68%

+8.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-3.40%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.49%

-31.13%

+13.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

6.59%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности UDPIX и RYRUX

Текущая волатильность для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) составляет 4.83%, в то время как у Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что UDPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYRUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDPIXRYRUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

7.52%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.41%

28.35%

-8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.63%

38.95%

-14.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.10%

45.17%

-15.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.08%

46.79%

-11.71%

Сравнение комиссий UDPIX и RYRUX

UDPIX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии RYRUX в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDPIX и RYRUX

Дивидендная доходность UDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности RYRUX в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYRUX
Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund		2.67%3.68%2.93%0.35%0.00%0.20%0.00%0.27%0.00%2.57%0.00%28.79%
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		3.33%3.90%0.00%0.95%0.00%13.43%14.53%1.96%0.93%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDPIX and RYRUX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYRUX has higher volatility (7.52%) compared to UDPIX (4.83%). In terms of maximum drawdown, UDPIX dropped -81.97% vs RYRUX's -88.49%.

RYRUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDPIX и RYRUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор