PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDPIX с PMPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDPIX с PMPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX).

UDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г.. PMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности UDPIX и PMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDPIX и PMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		-8.21%19.96%18.13%23.94%-19.89%52.21%15.74%47.47%-13.82%54.86%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		9.64%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%

Доходность по периодам

С начала года, UDPIX показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у PMPIX с доходностью 9.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UDPIX имеют среднегодовую доходность 18.77%, а акции PMPIX немного отстают с 18.11%.

UDPIX

1 день
4.95%
1 месяц
-10.65%
С начала года
-8.21%
6 месяцев
-2.75%
1 год
14.80%
3 года*
17.38%
5 лет*
10.89%
10 лет*
18.77%

PMPIX

1 день
10.07%
1 месяц
-28.95%
С начала года
9.64%
6 месяцев
25.93%
1 год
162.99%
3 года*
55.62%
5 лет*
25.37%
10 лет*
18.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Dow 30 ProFund

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Часто сравнивают с UDPIX:
UDPIX с INPIXUDPIX с NASDXUDPIX с DIAUDPIX с BIPIXUDPIX с BLPIXUDPIX с PHPIXUDPIX с UGPIX
Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с FSELXPMPIX с VTVPMPIX с VOOPMPIX с QQQ

Сравнение комиссий UDPIX и PMPIX

UDPIX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии PMPIX в 1.53%.

UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Доходность на риск

UDPIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDPIX
Ранг доходности на риск UDPIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDPIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDPIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDPIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDPIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDPIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDPIXPMPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

2.42

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

2.45

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.37

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

4.00

-3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.79

13.58

-10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDPIX vs. PMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDPIX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа PMPIX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDPIX и PMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDPIXPMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.42

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.49

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.34

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.08

+0.23

Корреляция

Корреляция между UDPIX и PMPIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDPIX и PMPIX

Дивидендная доходность UDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности PMPIX в 0.39%

TTM202520242023202220212020201920182017
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		4.25%3.90%0.00%0.95%0.00%13.43%14.53%1.96%0.93%0.02%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.39%0.43%1.89%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDPIX и PMPIX

Максимальная просадка UDPIX за все время составила -81.97%, что меньше максимальной просадки PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDPIX и PMPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UDPIXPMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.97%

-94.34%

+12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.97%

-41.66%

+20.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-61.05%

+20.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.40%

-65.94%

+2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.22%

-36.81%

+21.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.66%

-59.85%

+42.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

12.27%

-6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UDPIX и PMPIX

Текущая волатильность для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) составляет 9.85%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что UDPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDPIXPMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

26.22%

-16.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.53%

56.77%

-38.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.63%

67.99%

-34.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.91%

52.25%

-22.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.08%

52.91%

-17.83%