PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDOW с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDOW с XTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

UDOW и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UDOW и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDOW и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		-11.80%24.46%28.47%32.72%-32.39%30.60%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		1.66%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 1.66%.

UDOW

1 день
1.49%
1 месяц
-14.66%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-4.54%
1 год
18.03%
3 года*
23.92%
5 лет*
10.57%
10 лет*
20.47%

XTAP

1 день
0.08%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.34%
1 год
16.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Dow30

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с DDMUDOW с SPYUDOW с DUSL
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS

Сравнение комиссий UDOW и XTAP

UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

UDOW
ProShares UltraPro Dow30
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

UDOW vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDOWXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.14

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.76

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.44

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.43

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

9.78

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDOW vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDOWXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.14

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.69

-0.19

Корреляция

Корреляция между UDOW и XTAP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и XTAP

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.54%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDOW и XTAP

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

UDOWXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-22.13%

-58.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.18%

-11.83%

-18.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.30%

0.00%

-21.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-3.57%

-10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.31%

1.73%

+7.58%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и XTAP

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDOWXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.82%

0.77%

+14.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.67%

2.52%

+25.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.13%

14.33%

+35.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.05%

14.60%

+29.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.67%

14.60%

+37.07%