PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UDMY с MUSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UDMY с MUSA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Udemy, Inc. (UDMY) и Murphy USA Inc. (MUSA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDMY или MUSA.

Корреляция

Корреляция между UDMY и MUSA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UDMY и MUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Udemy, Inc. (UDMY) и Murphy USA Inc. (MUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.42%
203.55%
UDMY
MUSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UDMY:

-0.59

MUSA:

0.65

Коэф-т Сортино

UDMY:

-0.66

MUSA:

1.09

Коэф-т Омега

UDMY:

0.91

MUSA:

1.12

Коэф-т Кальмара

UDMY:

-0.42

MUSA:

0.78

Коэф-т Мартина

UDMY:

-1.58

MUSA:

1.87

Индекс Язвы

UDMY:

21.49%

MUSA:

8.99%

Дневная вол-ть

UDMY:

57.62%

MUSA:

26.05%

Макс. просадка

UDMY:

-81.41%

MUSA:

-33.72%

Текущая просадка

UDMY:

-78.26%

MUSA:

-12.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UDMY:

$981.02M

MUSA:

$10.00B

EPS

UDMY:

-$0.60

MUSA:

$23.85

Коэффициент P/S

UDMY:

1.25

MUSA:

0.56

Коэффициент P/B

UDMY:

4.96

MUSA:

11.91

Общая выручка (12 мес.)

UDMY:

$589.72M

MUSA:

$15.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

UDMY:

$371.15M

MUSA:

$5.61B

EBITDA (12 мес.)

UDMY:

-$48.98M

MUSA:

$832.80M

Доходность по периодам

С начала года, UDMY показывает доходность -17.86%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью -2.96%.

UDMY

С начала года

-17.86%

1 месяц

-22.30%

6 месяцев

-17.36%

1 год

-32.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MUSA

С начала года

-2.96%

1 месяц

7.00%

6 месяцев

3.32%

1 год

15.95%

5 лет

35.41%

10 лет

21.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UDMY и MUSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UDMY
Ранг риск-скорректированной доходности UDMY, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDMY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDMY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDMY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDMY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDMY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
MUSA
Ранг риск-скорректированной доходности MUSA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUSA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UDMY c MUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Udemy, Inc. (UDMY) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UDMY, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UDMY: -0.59
MUSA: 0.65
Коэффициент Сортино UDMY, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UDMY: -0.66
MUSA: 1.09
Коэффициент Омега UDMY, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UDMY: 0.91
MUSA: 1.12
Коэффициент Кальмара UDMY, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UDMY: -0.42
MUSA: 0.78
Коэффициент Мартина UDMY, с текущим значением в -1.58, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UDMY: -1.58
MUSA: 1.87

Показатель коэффициента Шарпа UDMY на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа MUSA равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDMY и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
0.65
UDMY
MUSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDMY и MUSA

UDMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

TTM20242023202220212020
UDMY
Udemy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.38%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%

Просадки

Сравнение просадок UDMY и MUSA

Максимальная просадка UDMY за все время составила -81.41%, что больше максимальной просадки MUSA в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDMY и MUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.26%
-12.35%
UDMY
MUSA

Волатильность

Сравнение волатильности UDMY и MUSA

Udemy, Inc. (UDMY) имеет более высокую волатильность в 26.43% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что UDMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.43%
9.69%
UDMY
MUSA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UDMY и MUSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Udemy, Inc. и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию