PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDIV с XUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDIV с XUDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) and XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) are both Dividend funds - UDIV tracks the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index while XUDV tracks the VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index. Both are passively managed. Over the past year, UDIV returned 28.77% vs 30.71% for XUDV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDIV charges 0.06%/yr vs 0.09%/yr for XUDV.

Доходность

Сравнение доходности UDIV и XUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDIV показывает доходность 12.46%, что значительно ниже, чем у XUDV с доходностью 20.52%.

UDIV

1 день
-1.34%
1 месяц
-0.74%
С начала года
12.46%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.77%
3 года*
23.16%
5 лет*
13.95%
10 лет*
11.60%

XUDV

1 день
-0.32%
1 месяц
1.06%
С начала года
20.52%
6 месяцев
19.58%
1 год
30.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDIV и XUDV

2026 (YTD)2025
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		12.46%14.84%
XUDV
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF		20.52%8.52%

Correlation

The correlation between UDIV and XUDV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.73

The correlation between UDIV and XUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDIV и XUDV

Секторы
UDIV
XUDV

Технологии

40.3%
13.5%

Финансовые услуги

11.3%
23.5%

Коммуникационные услуги

10.2%
7.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%
7.7%

Здравоохранение

7.1%
7.9%

Промышленность

5.9%
12.0%

Потребительский защитный сектор

5.4%
15.0%

Недвижимость

3.6%

-

Энергетика

3.3%
6.3%

Коммунальные услуги

3.1%
3.7%

Сырьевые материалы

0.8%
1.3%

Технологии

UDIV
40.3%
XUDV
13.5%

Финансовые услуги

UDIV
11.3%
XUDV
23.5%

Коммуникационные услуги

UDIV
10.2%
XUDV
7.0%

Потребительский циклический сектор

UDIV
8.7%
XUDV
7.7%

Здравоохранение

UDIV
7.1%
XUDV
7.9%

Промышленность

UDIV
5.9%
XUDV
12.0%

Потребительский защитный сектор

UDIV
5.4%
XUDV
15.0%

Недвижимость

UDIV
3.6%
XUDV

-

Энергетика

UDIV
3.3%
XUDV
6.3%

Коммунальные услуги

UDIV
3.1%
XUDV
3.7%

Сырьевые материалы

UDIV
0.8%
XUDV
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF

Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHD
Часто сравнивают с XUDV:
XUDV с SCHDXUDV с MULTXUDV с VYMXUDV с NDIVXUDV с AMDYXUDV с VIGXUDV с XOMO

Доходность на риск

UDIV vs. XUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XUDV
Ранг доходности на риск XUDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUDV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDIV c XUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDIVXUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.48

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.46

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

4.87

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.00

16.36

-1.36

UDIV vs. XUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDIV на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUDV равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDIV и XUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDIV и XUDV

Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки XUDV в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и XUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIVXUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-15.98%

-19.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-6.34%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-1.80%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-2.06%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.88%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UDIV и XUDV

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что UDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIVXUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.47%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

8.82%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

12.47%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

16.31%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

16.31%

-0.01%

Сравнение комиссий UDIV и XUDV

UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XUDV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDIV и XUDV

Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности XUDV в 2.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.12%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%
XUDV
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF		2.58%3.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDIV and XUDV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDIV has higher volatility (4.96%) compared to XUDV (4.47%). In terms of maximum drawdown, UDIV dropped -35.21% vs XUDV's -15.98%.

On 1-year performance, XUDV leads with 30.71% vs 28.77% for UDIV. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, XUDV has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XUDV has performed better with a 30.71% return vs 28.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for XUDV.

XUDV has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 1.12% for UDIV.

UDIV tracks Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index, while XUDV tracks VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Franklin. Their fees differ too: 0.06% for UDIV and 0.09% for XUDV.

XUDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDIV и XUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор