Сравнение UDIV с VUSC.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE).
UDIV и VUSC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDIV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. VUSC.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDIV и VUSC.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDIV и VUSC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | -1.95% | 19.00% | 25.61% | 25.21% | -15.00% | 19.66% | 5.54% | 24.60% | -5.33% |
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 0.23% | 5.73% | 4.70% | 5.02% | -3.72% | -0.36% | 3.31% | 3.55% | -0.68% |
Разные валюты инструментов
UDIV торгуется в USD, в то время как VUSC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UDIV показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у VUSC.DE с доходностью 0.23%.
UDIV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
VUSC.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDIV и VUSC.DE
UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VUSC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UDIV vs. VUSC.DE — Ранг доходности на риск
UDIV
VUSC.DE
Сравнение UDIV c VUSC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDIV | VUSC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.80 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.14 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.02 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 9.97 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDIV | VUSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.80 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.51 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между UDIV и VUSC.DE составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDIV и VUSC.DE
Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности VUSC.DE в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 1.65% | 1.53% | 2.05% | 1.91% | 3.20% | 2.97% | 2.90% | 3.40% | 3.74% | 3.47% | 1.63% |
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 4.05% | 4.49% | 4.42% | 4.11% | 1.92% | 0.85% | 1.90% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDIV и VUSC.DE
Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки VUSC.DE в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и VUSC.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDIV | VUSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -11.44% | -23.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -6.71% | -6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | -11.44% | -11.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -6.99% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -4.60% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.87% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDIV и VUSC.DE
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что UDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDIV | VUSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 1.57% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 2.57% | +7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 4.82% | +13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 4.39% | +11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 4.41% | +11.93% |