Сравнение UDIV.DE с ^DJI
UDIV.DE (Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing) is Dividend fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index, while ^DJI (Dow Jones Industrial Average) is an index. Over the past 3 years, UDIV.DE returned 16.38%/yr vs 12.32%/yr for ^DJI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UDIV.DE и ^DJI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UDIV.DE торгуется в EUR, в то время как ^DJI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^DJI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UDIV.DE показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у ^DJI с доходностью 8.50%.
UDIV.DE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 7.35%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^DJI
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам UDIV.DE и ^DJI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UDIV.DE Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing | 7.97% | 14.37% | 8.92% | 9.15% | -21.91% |
^DJI Dow Jones Industrial Average | 8.51% | -0.43% | 20.33% | 10.29% | 2.52% |
Correlation
The correlation between UDIV.DE and ^DJI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г. | 0.32 |
The correlation between UDIV.DE and ^DJI shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDIV.DE vs. ^DJI — Ранг доходности на риск
UDIV.DE
^DJI
Сравнение UDIV.DE c ^DJI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (UDIV.DE) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDIV.DE | ^DJI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.28 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 2.50 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.99 | 8.70 | +10.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDIV.DE | ^DJI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.57 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.44 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок UDIV.DE и ^DJI
Максимальная просадка UDIV.DE за все время составила -29.76%, что меньше максимальной просадки ^DJI в -48.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV.DE и ^DJI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDIV.DE | ^DJI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.76% | -48.27% | +18.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | -7.84% | +3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.11% | -23.23% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | 0.00% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -8.83% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 2.25% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDIV.DE и ^DJI
Текущая волатильность для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (UDIV.DE) составляет 2.35%, в то время как у Dow Jones Industrial Average (^DJI) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что UDIV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDIV.DE | ^DJI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 3.00% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 9.39% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.07% | 12.51% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 15.08% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 18.28% | -2.95% |
Часто задаваемые вопросы
UDIV.DE and ^DJI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UDIV.DE и ^DJI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор