Сравнение UDIV.DE с ^DJI
UDIV.DE (Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing) is Dividend fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index, while ^DJI (Dow Jones Industrial Average) is an index. Over the past 3 years, UDIV.DE returned 12.28%/yr vs 13.90%/yr for ^DJI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UDIV.DE и ^DJI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UDIV.DE торгуется в EUR, в то время как ^DJI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^DJI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UDIV.DE показывает доходность 8.64%, что значительно ниже, чем у ^DJI с доходностью 11.64%.
UDIV.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^DJI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 10.41%
- 1 год
- 23.88%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение доходности по годам UDIV.DE и ^DJI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UDIV.DE Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing | 8.64% | 14.37% | 5.51% | 2.25% | -22.42% |
^DJI Dow Jones Industrial Average | 11.64% | -0.43% | 20.33% | 10.29% | 0.85% |
Correlation
The correlation between UDIV.DE and ^DJI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDIV.DE vs. ^DJI — Ранг доходности на риск
UDIV.DE
^DJI
Сравнение UDIV.DE c ^DJI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (UDIV.DE) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDIV.DE | ^DJI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | 3.06 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.11 | 10.78 | +5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDIV.DE и ^DJI
Максимальная просадка UDIV.DE за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки ^DJI в -48.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV.DE и ^DJI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDIV.DE | ^DJI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | -48.27% | +18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | -7.84% | +3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.11% | -23.23% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | 0.00% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.45% | -8.83% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 2.22% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDIV.DE и ^DJI
Текущая волатильность для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (UDIV.DE) составляет 3.26%, в то время как у Dow Jones Industrial Average (^DJI) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что UDIV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDIV.DE | ^DJI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 3.47% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 9.67% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 12.54% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 15.10% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 18.30% | -3.03% |
Часто задаваемые вопросы
UDIV.DE and ^DJI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UDIV.DE и ^DJI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор