PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDIV.DE с BUG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UDIV.DE и BUG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (UDIV.DE) и Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDIV.DE и BUG.DE


2026 (YTD)2025202420232022
UDIV.DE
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing
8.33%14.37%8.92%9.15%-21.91%
BUG.DE
Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating
-16.60%-14.52%14.93%39.35%-23.13%

Доходность по периодам

С начала года, UDIV.DE показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у BUG.DE с доходностью -16.60%.


UDIV.DE

1 день
0.54%
1 месяц
-1.51%
С начала года
8.33%
6 месяцев
11.94%
1 год
22.77%
3 года*
15.48%
5 лет*
10 лет*

BUG.DE

1 день
1.75%
1 месяц
1.80%
С начала года
-16.60%
6 месяцев
-26.85%
1 год
-27.20%
3 года*
0.70%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UDIV.DE и BUG.DE

UDIV.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BUG.DE в 0.50%.


Доходность на риск

UDIV.DE vs. BUG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDIV.DE
Ранг доходности на риск UDIV.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина

BUG.DE
Ранг доходности на риск BUG.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG.DE: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG.DE: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDIV.DE c BUG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (UDIV.DE) и Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDIV.DEBUG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

-1.02

+2.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

-1.32

+3.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.83

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

-0.79

+2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.27

-1.83

+13.10

UDIV.DE vs. BUG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDIV.DE на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа BUG.DE равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDIV.DE и BUG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDIV.DEBUG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

-1.02

+2.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.24

+0.46

Корреляция

Корреляция между UDIV.DE и BUG.DE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDIV.DE и BUG.DE

Дивидендная доходность UDIV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, тогда как BUG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
UDIV.DE
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing
8.96%9.75%14.48%18.90%8.94%
BUG.DE
Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDIV.DE и BUG.DE

Максимальная просадка UDIV.DE за все время составила -29.76%, что меньше максимальной просадки BUG.DE в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV.DE и BUG.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


UDIV.DEBUG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.76%

-41.03%

+11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.30%

-34.86%

+19.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-37.65%

+36.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-16.26%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

15.02%

-12.89%

Волатильность

Сравнение волатильности UDIV.DE и BUG.DE

Текущая волатильность для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (UDIV.DE) составляет 4.18%, в то время как у Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUG.DE) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что UDIV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UDIV.DEBUG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

7.53%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

20.37%

-12.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

26.64%

-12.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

26.81%

-11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

26.81%

-11.24%