PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDHY.DE с SDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDHY.DE с SDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UDHY.DE (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)) and SDIV (Global X SuperDividend ETF) are both exchange-traded funds - UDHY.DE is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofAML US High Yield Constrained, while SDIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UDHY.DE returned 3.98%/yr vs 12.51%/yr for SDIV. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. UDHY.DE charges 0.20%/yr vs 0.58%/yr for SDIV.

Доходность

Сравнение доходности UDHY.DE и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UDHY.DE торгуется в EUR, в то время как SDIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UDHY.DE показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 7.96%.

UDHY.DE

1 день
0.01%
1 месяц
1.21%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-1.88%
1 год
0.71%
3 года*
3.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

SDIV

1 день
-0.26%
1 месяц
-3.40%
С начала года
7.96%
6 месяцев
7.98%
1 год
23.57%
3 года*
12.51%
5 лет*
0.22%
10 лет*
-0.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDHY.DE и SDIV

2026 (YTD)2025202420232022
UDHY.DE
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		-1.14%-3.92%13.24%8.32%-4.04%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		7.96%13.79%8.49%2.29%-22.40%

Correlation

The correlation between UDHY.DE and SDIV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Global X SuperDividend ETF

Часто сравнивают с UDHY.DE:
UDHY.DE с XZHY.DEUDHY.DE с FAHY.DEUDHY.DE с GB1E.DEUDHY.DE с IBC7.DEUDHY.DE с SYBK.DEUDHY.DE с HYLE.DEUDHY.DE с QDVQ.DE
Часто сравнивают с SDIV:
SDIV с SCHDSDIV с SPHDSDIV с VYMSDIV с SPYSDIV с SDEMSDIV с DGROSDIV с QQQ

Доходность на риск

UDHY.DE vs. SDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDHY.DE
Ранг доходности на риск UDHY.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDHY.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDHY.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDHY.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDHY.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDHY.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDHY.DE c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDHY.DESDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
2.04

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
2.81

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.37

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

3.71

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.19

15.01

-14.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDHY.DE vs. SDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDHY.DE на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа SDIV равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDHY.DE и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDHY.DESDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

2.04

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.15

+0.18

Просадки

Сравнение просадок UDHY.DE и SDIV

Максимальная просадка UDHY.DE за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки SDIV в -53.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDHY.DE и SDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDHY.DESDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.23%

-53.22%

+40.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-6.38%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

-18.49%

+6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-16.97%

+9.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-16.67%

+11.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.57%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UDHY.DE и SDIV

Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE) составляет 0.99%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что UDHY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDHY.DESDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

3.46%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

8.78%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.32%

11.63%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.04%

15.37%

-7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.04%

18.36%

-10.32%

Сравнение комиссий UDHY.DE и SDIV

UDHY.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDHY.DE и SDIV

Дивидендная доходность UDHY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности SDIV в 9.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDIV
Global X SuperDividend ETF		9.24%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%
UDHY.DE
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.67%7.37%6.63%5.74%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDHY.DE and SDIV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UDHY.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UDHY.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for SDIV.

UDHY.DE is categorized as High Yield Bonds, while SDIV is Global Equities. UDHY.DE tracks ICE BofAML US High Yield Constrained, while SDIV tracks Solactive Global SuperDividend Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.20% for UDHY.DE and 0.58% for SDIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDHY.DE и SDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор