Сравнение UDBPX с VTILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).
UDBPX управляется UBS. Фонд был запущен 23 окт. 2018 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UDBPX и VTILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDBPX и VTILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | 0.28% | 6.96% | 1.55% | 4.53% | -10.41% | 0.01% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | -0.41% | 2.96% | 3.91% | 8.85% | -13.01% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, UDBPX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у VTILX с доходностью -0.41%.
UDBPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
VTILX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDBPX и VTILX
UDBPX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UDBPX vs. VTILX — Ранг доходности на риск
UDBPX
VTILX
Сравнение UDBPX c VTILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDBPX | VTILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.89 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.25 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 0.95 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 3.95 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDBPX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.89 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.04 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.06 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между UDBPX и VTILX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDBPX и VTILX
Дивидендная доходность UDBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности VTILX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | 3.51% | 3.12% | 2.84% | 2.15% | 1.46% | 1.03% | 4.11% | 2.69% | 0.52% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | 4.11% | 4.27% | 4.52% | 4.22% | 0.94% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDBPX и VTILX
Максимальная просадка UDBPX за все время составила -15.45%, примерно равная максимальной просадке VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDBPX и VTILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDBPX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.45% | -15.85% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -2.90% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | -15.85% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -2.25% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -6.04% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.69% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDBPX и VTILX
Текущая волатильность для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) составляет 1.38%, в то время как у Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что UDBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDBPX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.47% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 2.03% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 3.05% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.97% | 4.39% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 4.37% | +0.15% |