PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDBPX с PSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDBPX с PSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX).

UDBPX управляется UBS. Фонд был запущен 23 окт. 2018 г.. PSAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности UDBPX и PSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDBPX и PSAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		0.28%6.96%1.55%4.53%-10.41%-2.43%6.80%6.79%2.03%
PSAIX
PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund		-1.80%8.87%3.21%7.91%-11.07%1.11%7.76%8.94%0.57%

Доходность по периодам

С начала года, UDBPX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у PSAIX с доходностью -1.80%.

UDBPX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.22%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

PSAIX

1 день
0.39%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-0.19%
1 год
4.56%
3 года*
5.15%
5 лет*
1.72%
10 лет*
3.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund

Часто сравнивают с UDBPX:
UDBPX с PCSVXUDBPX с DFSHXUDBPX с PWTYXUDBPX с DFGBXUDBPX с QGRPXUDBPX с VTIIXUDBPX с BNUEX
Часто сравнивают с PSAIX:
PSAIX с ZMMK.TOPSAIX с PISIXPSAIX с PYGSXPSAIX с DFSHXPSAIX с FBIIXPSAIX с PTTRXPSAIX с DGFFX

Сравнение комиссий UDBPX и PSAIX

UDBPX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSAIX в 0.65%.

PSAIX
PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

Доходность на риск

UDBPX vs. PSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDBPX
Ранг доходности на риск UDBPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDBPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDBPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDBPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PSAIX
Ранг доходности на риск PSAIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSAIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSAIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSAIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSAIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSAIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDBPX c PSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDBPXPSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.20

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.57

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.14

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

5.17

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDBPX vs. PSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDBPX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSAIX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDBPX и PSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDBPXPSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.20

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.45

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.83

-0.38

Корреляция

Корреляция между UDBPX и PSAIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDBPX и PSAIX

Дивидендная доходность UDBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности PSAIX в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		3.51%3.12%2.84%2.15%1.46%1.03%4.11%2.69%0.52%0.00%0.00%0.00%
PSAIX
PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund		3.92%4.22%3.66%3.14%4.10%4.61%2.20%2.79%2.43%1.83%2.03%2.52%

Просадки

Сравнение просадок UDBPX и PSAIX

Максимальная просадка UDBPX за все время составила -15.45%, примерно равная максимальной просадке PSAIX в -15.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDBPX и PSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UDBPXPSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.45%

-15.35%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.94%

-4.61%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-15.35%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-3.85%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-3.32%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

1.01%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UDBPX и PSAIX

Текущая волатильность для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) составляет 1.38%, в то время как у PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что UDBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDBPXPSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

2.39%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

2.97%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

3.95%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

3.83%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

3.60%

+0.92%