PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDBPX с GSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDBPX с GSGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX).

UDBPX управляется UBS. Фонд был запущен 23 окт. 2018 г.. GSGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности UDBPX и GSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDBPX и GSGIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		0.17%6.96%1.55%4.53%-10.41%-2.43%6.80%6.79%2.03%
GSGIX
Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund		-0.92%5.09%0.86%7.66%-12.98%-2.59%8.90%10.17%1.38%

Доходность по периодам

С начала года, UDBPX показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у GSGIX с доходностью -0.92%.

UDBPX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.22%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.11%
3 года*
3.41%
5 лет*
0.52%
10 лет*
—

GSGIX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.07%
1 год
2.76%
3 года*
3.03%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с UDBPX:
UDBPX с PCSVXUDBPX с PWTYXUDBPX с DFGBXUDBPX с DFSHXUDBPX с QGRPXUDBPX с VTIIXUDBPX с EAIIX
Часто сравнивают с GSGIX:
GSGIX с GSGOXGSGIX с PRSNXGSGIX с DFGBXGSGIX с GSSRXGSGIX с GSBFXGSGIX с GSRAXGSGIX с VTIIX

Сравнение комиссий UDBPX и GSGIX

UDBPX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GSGIX в 0.91%.

GSGIX
Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

Доходность на риск

UDBPX vs. GSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDBPX
Ранг доходности на риск UDBPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDBPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDBPX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDBPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDBPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDBPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GSGIX
Ранг доходности на риск GSGIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSGIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSGIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSGIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSGIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSGIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDBPX c GSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDBPXGSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.89

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.23

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.18

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

4.63

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDBPX vs. GSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDBPX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа GSGIX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDBPX и GSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDBPXGSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.89

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.05

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.17

-0.72

Корреляция

Корреляция между UDBPX и GSGIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDBPX и GSGIX

Дивидендная доходность UDBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности GSGIX в 2.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		3.52%3.12%2.84%2.15%1.46%1.03%4.11%2.69%0.52%0.00%0.00%0.00%
GSGIX
Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund		2.74%3.01%2.64%2.12%1.60%1.32%5.04%4.13%1.28%1.74%1.40%5.97%

Просадки

Сравнение просадок UDBPX и GSGIX

Максимальная просадка UDBPX за все время составила -15.45%, что меньше максимальной просадки GSGIX в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDBPX и GSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UDBPXGSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.45%

-19.90%

+4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.94%

-3.18%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-17.27%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-6.19%

+4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-2.69%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.81%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UDBPX и GSGIX

Текущая волатильность для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) составляет 1.38%, в то время как у Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что UDBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDBPXGSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.49%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

2.23%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

3.34%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

4.62%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

4.09%

+0.43%