PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDBPX с GSGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDBPX с GSGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UDBPX (UBS Sustainable Development Bank Bond Fund) and GSGIX (Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, UDBPX returned 0.23%/yr vs -0.15%/yr for GSGIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UDBPX charges 0.25%/yr vs 0.91%/yr for GSGIX.

Доходность

Сравнение доходности UDBPX и GSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDBPX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у GSGIX с доходностью -0.03%.

UDBPX

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-0.07%
1 год
3.20%
3 года*
3.55%
5 лет*
0.23%
10 лет*
—

GSGIX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.45%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.21%
1 год
3.23%
3 года*
3.36%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDBPX и GSGIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		-0.05%6.96%1.55%4.53%-10.41%-2.43%6.80%6.79%2.03%
GSGIX
Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund		-0.03%5.09%0.86%7.66%-12.98%-2.59%8.90%10.17%1.38%

Correlation

The correlation between UDBPX and GSGIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г.

0.83

The correlation between UDBPX and GSGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с UDBPX:
UDBPX с PCSVXUDBPX с UTBPXUDBPX с EPIBXUDBPX с HWDIXUDBPX с DFGBXUDBPX с VTIIXUDBPX с PWTYX
Часто сравнивают с GSGIX:
GSGIX с TNBMXGSGIX с VTIBXGSGIX с VTIIXGSGIX с GSSRXGSGIX с PRSNXGSGIX с EAIIXGSGIX с GSRAX

Доходность на риск

UDBPX vs. GSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDBPX
Ранг доходности на риск UDBPX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDBPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDBPX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDBPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDBPX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDBPX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GSGIX
Ранг доходности на риск GSGIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSGIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSGIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSGIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSGIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSGIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDBPX c GSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDBPXGSGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.08

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.57

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.11

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

3.23

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDBPX vs. GSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDBPX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSGIX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDBPX и GSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDBPXGSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.08

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.03

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.17

-0.74

Просадки

Сравнение просадок UDBPX и GSGIX

Максимальная просадка UDBPX за все время составила -15.45%, что меньше максимальной просадки GSGIX в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDBPX и GSGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDBPXGSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.45%

-19.90%

+4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.25%

-3.18%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.03%

-4.49%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-17.27%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-5.36%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-2.70%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

1.09%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UDBPX и GSGIX

Текущая волатильность для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) составляет 1.05%, в то время как у Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что UDBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDBPXGSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.31%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.64%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

3.26%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

4.66%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

4.12%

+0.38%

Сравнение комиссий UDBPX и GSGIX

UDBPX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GSGIX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDBPX и GSGIX

Дивидендная доходность UDBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности GSGIX в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSGIX
Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund		3.02%3.01%2.64%2.12%1.60%1.32%5.04%4.13%1.28%1.74%1.40%5.97%
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		3.61%3.12%2.84%2.15%1.46%1.03%4.11%2.69%0.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDBPX and GSGIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSGIX has higher volatility (1.31%) compared to UDBPX (1.05%). In terms of maximum drawdown, UDBPX dropped -15.45% vs GSGIX's -19.90%.

UDBPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDBPX и GSGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор