PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UD08.L с UC04.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UD08.L с UC04.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UD08.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) and UC04.L (UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - UD08.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged), while UC04.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past year, UD08.L returned 42.97% vs 28.86% for UC04.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. UD08.L charges 0.34%/yr vs 0.14%/yr for UC04.L.

Доходность

Сравнение доходности UD08.L и UC04.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UD08.L показывает доходность 24.99%, что значительно выше, чем у UC04.L с доходностью 10.50%.

UD08.L

1 день
-0.63%
1 месяц
0.19%
С начала года
24.99%
6 месяцев
27.45%
1 год
42.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UC04.L

1 день
0.01%
1 месяц
5.66%
С начала года
10.50%
6 месяцев
10.32%
1 год
28.86%
3 года*
19.17%
5 лет*
14.74%
10 лет*
16.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UD08.L и UC04.L

2026 (YTD)2025
UD08.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		24.99%14.80%
UC04.L
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		10.50%8.44%

Correlation

The correlation between UD08.L and UC04.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов UD08.L и UC04.L

Секторы
UD08.L
UC04.L

Технологии

32.6%
37.7%

Промышленность

14.6%
8.1%

Финансовые услуги

12.6%
11.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.9%

Здравоохранение

6.4%
8.5%

Коммунальные услуги

4.4%
2.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.7%

Энергетика

2.9%
3.4%

Сырьевые материалы

1.4%
1.7%

Недвижимость

0.2%
1.9%

Технологии

UD08.L
32.6%
UC04.L
37.7%

Промышленность

UD08.L
14.6%
UC04.L
8.1%

Финансовые услуги

UD08.L
12.6%
UC04.L
11.2%

Коммуникационные услуги

UD08.L
10.6%
UC04.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

UD08.L
10.6%
UC04.L
9.9%

Здравоохранение

UD08.L
6.4%
UC04.L
8.5%

Коммунальные услуги

UD08.L
4.4%
UC04.L
2.1%

Потребительский защитный сектор

UD08.L
3.9%
UC04.L
4.7%

Энергетика

UD08.L
2.9%
UC04.L
3.4%

Сырьевые материалы

UD08.L
1.4%
UC04.L
1.7%

Недвижимость

UD08.L
0.2%
UC04.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UD08.L:
UD08.L с UD07.LUD08.L с CMOD.LUD08.L с WCOB.LUD08.L с COMX.LUD08.L с UD06.LUD08.L с XBCU.LUD08.L с CMOP.L
Часто сравнивают с UC04.L:
UC04.L с SMHUC04.L с HMCA.LUC04.L с QQQUC04.L с ^GSPCUC04.L с SPX5.LUC04.L с SPYUC04.L с SEMC.L

Доходность на риск

UD08.L vs. UC04.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UD08.L
Ранг доходности на риск UD08.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD08.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD08.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
UC04.L
Ранг доходности на риск UC04.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC04.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC04.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC04.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC04.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC04.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD08.L c UC04.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UD08.LUC04.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.70

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
3.61

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.50

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

3.74

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.97

13.07

+7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UD08.L vs. UC04.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD08.L на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC04.L равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD08.L и UC04.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UD08.LUC04.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.70

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

0.98

+1.67

Просадки

Сравнение просадок UD08.L и UC04.L

Максимальная просадка UD08.L за все время составила -6.43%, что меньше максимальной просадки UC04.L в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD08.L и UC04.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UD08.LUC04.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.43%

-25.93%

+19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-7.67%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.17%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-3.46%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.20%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности UD08.L и UC04.L

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) имеют волатильность 2.74% и 2.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UD08.LUC04.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.72%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

7.24%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

10.63%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

14.66%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

15.86%

-0.90%

Сравнение комиссий UD08.L и UC04.L

UD08.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UC04.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UD08.L и UC04.L

UD08.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC04.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC04.L
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		0.84%0.96%0.95%1.12%1.19%0.89%1.28%1.40%1.50%1.32%1.52%1.44%
UD08.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UD08.L and UC04.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC04.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC04.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.34% for UD08.L.

UD08.L is categorized as Commodities, while UC04.L is Large Cap Blend Equities. UD08.L tracks UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged), while UC04.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.34% for UD08.L and 0.14% for UC04.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UD08.L и UC04.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор