PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UD07.L с S5SD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UD07.L с S5SD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UD07.L (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) and S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) are both exchange-traded funds - UD07.L is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity, while S5SD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, UD07.L returned 33.07% vs 29.99% for S5SD.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. UD07.L charges 0.34%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.L.

Доходность

Сравнение доходности UD07.L и S5SD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UD07.L показывает доходность 19.95%, что значительно выше, чем у S5SD.L с доходностью 9.02%.

UD07.L

1 день
-1.21%
1 месяц
0.71%
С начала года
19.95%
6 месяцев
18.36%
1 год
33.07%
3 года*
11.52%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—

S5SD.L

1 день
-0.44%
1 месяц
3.54%
С начала года
9.02%
6 месяцев
8.86%
1 год
29.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UD07.L и S5SD.L

2026 (YTD)2025
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		19.95%10.78%
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		9.02%27.97%

Correlation

The correlation between UD07.L and S5SD.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов UD07.L и S5SD.L

Секторы
UD07.L
S5SD.L

Коммуникационные услуги

55.9%
14.5%

Технологии

16.1%
38.6%

Промышленность

7.2%
6.8%

Финансовые услуги

6.2%
12.0%

Потребительский циклический сектор

5.2%
4.6%

Здравоохранение

3.1%
9.3%

Коммунальные услуги

2.2%
0.8%

Потребительский защитный сектор

1.9%
5.1%

Энергетика

1.4%
4.2%

Сырьевые материалы

0.7%
1.9%

Недвижимость

0.1%
2.2%

Коммуникационные услуги

UD07.L
55.9%
S5SD.L
14.5%

Технологии

UD07.L
16.1%
S5SD.L
38.6%

Промышленность

UD07.L
7.2%
S5SD.L
6.8%

Финансовые услуги

UD07.L
6.2%
S5SD.L
12.0%

Потребительский циклический сектор

UD07.L
5.2%
S5SD.L
4.6%

Здравоохранение

UD07.L
3.1%
S5SD.L
9.3%

Коммунальные услуги

UD07.L
2.2%
S5SD.L
0.8%

Потребительский защитный сектор

UD07.L
1.9%
S5SD.L
5.1%

Энергетика

UD07.L
1.4%
S5SD.L
4.2%

Сырьевые материалы

UD07.L
0.7%
S5SD.L
1.9%

Недвижимость

UD07.L
0.1%
S5SD.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

Часто сравнивают с UD07.L:
UD07.L с CMOP.LUD07.L с AIGC.LUD07.L с ETRA.LUD07.L с ENCG.LUD07.L с XBCU.LUD07.L с UC15.LUD07.L с UD08.L
Часто сравнивают с S5SD.L:
S5SD.L с EEDG.LS5SD.L с XZSP.DES5SD.L с VUSA.LS5SD.L с UC99.LS5SD.L с SPPY.DES5SD.L с SUUS.LS5SD.L с XZMU.DE

Доходность на риск

UD07.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UD07.L
Ранг доходности на риск UD07.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD07.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD07.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD07.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD07.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD07.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
S5SD.L
Ранг доходности на риск S5SD.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD07.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UD07.LS5SD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.89

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.93

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.54

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

4.13

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.25

15.94

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UD07.L vs. S5SD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD07.L на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5SD.L равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD07.L и S5SD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UD07.LS5SD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.89

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

3.09

-2.68

Просадки

Сравнение просадок UD07.L и S5SD.L

Максимальная просадка UD07.L за все время составила -39.71%, что больше максимальной просадки S5SD.L в -7.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD07.L и S5SD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UD07.LS5SD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-7.32%

-32.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-7.32%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-0.44%

-11.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.80%

-1.26%

-17.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.90%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности UD07.L и S5SD.L

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что UD07.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5SD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UD07.LS5SD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

2.81%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

7.10%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

10.53%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

11.47%

+17.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

11.47%

+12.30%

Сравнение комиссий UD07.L и S5SD.L

UD07.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии S5SD.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UD07.L и S5SD.L

Ни UD07.L, ни S5SD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UD07.L and S5SD.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S5SD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5SD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.34% for UD07.L.

UD07.L is categorized as Commodities, while S5SD.L is S&P 500. UD07.L tracks UBS BCOM Constant Maturity, while S5SD.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.34% for UD07.L and 0.12% for S5SD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UD07.L и S5SD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор