PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UD07.L с ENCO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UD07.L с ENCO.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UD07.L (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) and ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) are both Commodities funds - UD07.L tracks the UBS BCOM Constant Maturity while ENCO.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UD07.L returned 11.10%/yr vs 8.61%/yr for ENCO.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. UD07.L charges 0.34%/yr vs 0.30%/yr for ENCO.L.

Доходность

Сравнение доходности UD07.L и ENCO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UD07.L торгуется в GBp, в то время как ENCO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENCO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UD07.L показывает доходность 17.33%, что значительно ниже, чем у ENCO.L с доходностью 20.76%.

UD07.L

1 день
0.53%
1 месяц
1.30%
6 месяцев
12.89%
С начала года
17.33%
1 год
26.62%
3 года*
11.10%
5 лет*
11.95%
10 лет*
—

ENCO.L

1 день
0.78%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
16.18%
С начала года
20.76%
1 год
24.31%
3 года*
8.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UD07.L и ENCO.L

2026 (YTD)20252024202320222021
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		17.33%9.88%6.26%-10.97%32.08%8.07%
ENCO.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)		20.76%0.65%5.40%-7.33%38.03%11.41%

Correlation

The correlation between UD07.L and ENCO.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.84

The correlation between UD07.L and ENCO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с UD07.L:
UD07.L с ETRA.LUD07.L с CMOP.LUD07.L с AIGC.LUD07.L с ENCG.LUD07.L с XBCU.LUD07.L с UC15.LUD07.L с UD08.L
Часто сравнивают с ENCO.L:
ENCO.L с BIOT.LENCO.L с LGJP.LENCO.L с G500.LENCO.L с HKOD.LENCO.L с HTWG.LENCO.L с ISPY.LENCO.L с LDGL.L

Доходность на риск

UD07.L vs. ENCO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UD07.L
Ранг доходности на риск UD07.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD07.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD07.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD07.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD07.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD07.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ENCO.L
Ранг доходности на риск ENCO.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCO.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCO.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCO.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCO.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCO.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD07.L c ENCO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UD07.LENCO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.46

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.98

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.00

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

6.23

+2.08

UD07.L vs. ENCO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD07.L на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCO.L равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD07.L и ENCO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UD07.L и ENCO.L

Максимальная просадка UD07.L за все время составила -39.71%, что больше максимальной просадки ENCO.L в -26.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD07.L и ENCO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UD07.LENCO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-26.95%

-12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-12.10%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-17.49%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.33%

-6.98%

-7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.27%

-13.19%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.89%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности UD07.L и ENCO.L

Текущая волатильность для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) составляет 3.42%, в то время как у L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что UD07.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UD07.LENCO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.90%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

13.96%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

16.56%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.78%

17.81%

+10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,355.44%

17.81%

+2,337.63%

Сравнение комиссий UD07.L и ENCO.L

UD07.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ENCO.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UD07.L и ENCO.L

Ни UD07.L, ни ENCO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UD07.L and ENCO.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENCO.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENCO.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for UD07.L.

UD07.L tracks UBS BCOM Constant Maturity, while ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. They also come from different issuers: UBS and L&G. Their fees differ too: 0.34% for UD07.L and 0.30% for ENCO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UD07.L и ENCO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор