PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UD06.L с EUFM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UD06.L с EUFM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UD06.L (UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) and EUFM.L (UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc) are both exchange-traded funds - UD06.L is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged), while EUFM.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, UD06.L returned 11.38%/yr vs 9.69%/yr for EUFM.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.34% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UD06.L и EUFM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) и UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UD06.L показывает доходность 19.96%, что значительно выше, чем у EUFM.L с доходностью 6.74%.

UD06.L

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.88%
С начала года
19.96%
6 месяцев
20.45%
1 год
32.58%
3 года*
14.20%
5 лет*
11.38%
10 лет*
—

EUFM.L

1 день
0.21%
1 месяц
2.81%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.89%
1 год
16.80%
3 года*
15.42%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UD06.L и EUFM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UD06.L
UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		19.96%17.64%4.23%-6.66%16.62%29.24%0.29%3.70%-8.35%
EUFM.L
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc		6.74%29.59%3.25%15.45%-7.82%13.50%5.84%19.11%-12.29%

Correlation

The correlation between UD06.L and EUFM.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2018 г.

0.17

The correlation between UD06.L and EUFM.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UD06.L и EUFM.L

Секторы
UD06.L
EUFM.L

Коммуникационные услуги

55.9%
4.2%

Технологии

16.1%
8.5%

Промышленность

7.2%
23.5%

Финансовые услуги

6.2%
26.7%

Потребительский циклический сектор

5.2%
6.6%

Здравоохранение

3.1%
4.3%

Коммунальные услуги

2.2%
9.5%

Потребительский защитный сектор

1.9%
6.7%

Энергетика

1.4%
3.7%

Сырьевые материалы

0.7%
4.8%

Недвижимость

0.1%
1.6%

Коммуникационные услуги

UD06.L
55.9%
EUFM.L
4.2%

Технологии

UD06.L
16.1%
EUFM.L
8.5%

Промышленность

UD06.L
7.2%
EUFM.L
23.5%

Финансовые услуги

UD06.L
6.2%
EUFM.L
26.7%

Потребительский циклический сектор

UD06.L
5.2%
EUFM.L
6.6%

Здравоохранение

UD06.L
3.1%
EUFM.L
4.3%

Коммунальные услуги

UD06.L
2.2%
EUFM.L
9.5%

Потребительский защитный сектор

UD06.L
1.9%
EUFM.L
6.7%

Энергетика

UD06.L
1.4%
EUFM.L
3.7%

Сырьевые материалы

UD06.L
0.7%
EUFM.L
4.8%

Недвижимость

UD06.L
0.1%
EUFM.L
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc

Часто сравнивают с UD06.L:
UD06.L с XDBG.LUD06.L с XFRM.LUD06.L с UC15.LUD06.L с COMX.LUD06.L с CXAP.LUD06.L с ENCG.LUD06.L с XBCU.L
Часто сравнивают с EUFM.L:
EUFM.L с IBC0.DEEUFM.L с CEMT.DEEUFM.L с D5BL.DEEUFM.L с UB01.LEUFM.L с ZPRX.DEEUFM.L с XLKEUFM.L с PRAZ.DE

Доходность на риск

UD06.L vs. EUFM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UD06.L
Ранг доходности на риск UD06.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD06.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD06.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD06.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD06.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD06.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EUFM.L
Ранг доходности на риск EUFM.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFM.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFM.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFM.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFM.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFM.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD06.L c EUFM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) и UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UD06.LEUFM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.36

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
1.90

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.26

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

1.58

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

5.69

+8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UD06.L vs. EUFM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD06.L на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа EUFM.L равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD06.L и EUFM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UD06.LEUFM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.36

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.67

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.53

+0.07

Просадки

Сравнение просадок UD06.L и EUFM.L

Максимальная просадка UD06.L за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки EUFM.L в -30.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD06.L и EUFM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UD06.LEUFM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-30.14%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-10.59%

+4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.32%

-11.90%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-20.86%

-2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-1.07%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-5.19%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.95%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности UD06.L и EUFM.L

UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что UD06.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UD06.LEUFM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.00%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

10.33%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

12.33%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

14.53%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.71%

16.13%

-2.42%

Сравнение комиссий UD06.L и EUFM.L

И UD06.L, и EUFM.L имеют комиссию равную 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UD06.L и EUFM.L

Ни UD06.L, ни EUFM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UD06.L and EUFM.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.34% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UD06.L and EUFM.L have the same expense ratio: 0.34% per year.

UD06.L is categorized as Commodities, while EUFM.L is Europe Equities. UD06.L tracks UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged), while EUFM.L tracks MSCI EMU NR EUR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UD06.L и EUFM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор