Сравнение EUFM.L с D5BL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE).
EUFM.L и D5BL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUFM.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. D5BL.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value. Фонд был запущен 26 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUFM.L и D5BL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUFM.L и D5BL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFM.L UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc | 0.94% | 29.59% | 3.25% | 15.45% | -7.82% | 13.50% | 5.84% | 19.11% | -12.29% |
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 5.12% | 42.85% | 5.56% | 11.86% | 0.59% | 17.88% | -3.42% | 16.50% | -12.28% |
Разные валюты инструментов
EUFM.L торгуется в GBp, в то время как D5BL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения D5BL.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUFM.L показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у D5BL.DE с доходностью 5.12%.
EUFM.L
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
D5BL.DE
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 14.43%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUFM.L и D5BL.DE
EUFM.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии D5BL.DE в 0.15%.
Доходность на риск
EUFM.L vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск
EUFM.L
D5BL.DE
Сравнение EUFM.L c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUFM.L | D5BL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.11 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.72 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.42 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.27 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 12.18 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUFM.L | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.11 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.93 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.47 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между EUFM.L и D5BL.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUFM.L и D5BL.DE
Ни EUFM.L, ни D5BL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EUFM.L и D5BL.DE
Максимальная просадка EUFM.L за все время составила -30.14%, что меньше максимальной просадки D5BL.DE в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFM.L и D5BL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUFM.L | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.14% | -40.40% | +10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | -13.82% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -19.58% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -4.63% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -7.30% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.87% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUFM.L и D5BL.DE
Текущая волатильность для UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) составляет 5.95%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что EUFM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D5BL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUFM.L | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 6.39% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 10.81% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 16.18% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 15.37% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 17.10% | -0.93% |