Сравнение EUFM.L с IBC0.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) и iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE).
EUFM.L и IBC0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUFM.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. IBC0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Diversified Multiple-Factor. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUFM.L и IBC0.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUFM.L и IBC0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFM.L UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc | 0.94% | 29.59% | 3.25% | 15.45% | -7.82% | 13.50% | 5.84% | 19.11% | -12.29% |
IBC0.DE iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF | 4.72% | 27.81% | 9.31% | 16.82% | -11.34% | 17.81% | 5.07% | 19.71% | -11.69% |
Разные валюты инструментов
EUFM.L торгуется в GBp, в то время как IBC0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBC0.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUFM.L показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у IBC0.DE с доходностью 4.72%.
EUFM.L
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
IBC0.DE
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 24.25%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUFM.L и IBC0.DE
EUFM.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии IBC0.DE в 0.45%.
Доходность на риск
EUFM.L vs. IBC0.DE — Ранг доходности на риск
EUFM.L
IBC0.DE
Сравнение EUFM.L c IBC0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) и iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUFM.L | IBC0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.68 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.24 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.81 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 10.52 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUFM.L | IBC0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.68 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.71 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между EUFM.L и IBC0.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUFM.L и IBC0.DE
Ни EUFM.L, ни IBC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EUFM.L и IBC0.DE
Максимальная просадка EUFM.L за все время составила -30.14%, примерно равная максимальной просадке IBC0.DE в -30.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFM.L и IBC0.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUFM.L | IBC0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.14% | -37.22% | +7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | -12.00% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -24.64% | +3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -3.50% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -5.87% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.36% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUFM.L и IBC0.DE
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) и iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) имеют волатильность 5.95% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUFM.L | IBC0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 5.72% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 9.34% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 14.42% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 14.59% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 15.74% | +0.43% |