PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EUFM.L с IBC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EUFM.L и IBC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) и iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUFM.L и IBC0.DE


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EUFM.L
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc
0.94%29.59%3.25%15.45%-7.82%13.50%5.84%19.11%-12.29%
IBC0.DE
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF
4.72%27.81%9.31%16.82%-11.34%17.81%5.07%19.71%-11.69%
Разные валюты инструментов

EUFM.L торгуется в GBp, в то время как IBC0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBC0.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUFM.L показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у IBC0.DE с доходностью 4.72%.


EUFM.L

1 день
2.71%
1 месяц
-3.59%
С начала года
0.94%
6 месяцев
5.08%
1 год
18.81%
3 года*
12.63%
5 лет*
9.69%
10 лет*

IBC0.DE

1 день
2.44%
1 месяц
-1.87%
С начала года
4.72%
6 месяцев
11.45%
1 год
24.25%
3 года*
16.15%
5 лет*
11.64%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUFM.L и IBC0.DE

EUFM.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии IBC0.DE в 0.45%.


Доходность на риск

EUFM.L vs. IBC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EUFM.L
Ранг доходности на риск EUFM.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFM.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFM.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFM.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFM.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFM.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина

IBC0.DE
Ранг доходности на риск IBC0.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC0.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC0.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC0.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC0.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC0.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUFM.L c IBC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) и iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUFM.LIBC0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.68

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.24

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.81

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

10.52

-3.87

EUFM.L vs. IBC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFM.L на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBC0.DE равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFM.L и IBC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EUFM.LIBC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.68

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.71

-0.21

Корреляция

Корреляция между EUFM.L и IBC0.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFM.L и IBC0.DE

Ни EUFM.L, ни IBC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EUFM.L и IBC0.DE

Максимальная просадка EUFM.L за все время составила -30.14%, примерно равная максимальной просадке IBC0.DE в -30.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFM.L и IBC0.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


EUFM.LIBC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.14%

-37.22%

+7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-12.00%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-24.64%

+3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-3.50%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-5.87%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.36%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFM.L и IBC0.DE

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) и iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) имеют волатильность 5.95% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EUFM.LIBC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.72%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

9.34%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

14.42%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

14.59%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

15.74%

+0.43%