Сравнение CXAP.L с CMOD.L
CXAP.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) and CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) are both Commodities funds - CXAP.L tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped while CMOD.L tracks the Bloomberg Commodity TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CXAP.L returned 14.55%/yr vs 12.07%/yr for CMOD.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CXAP.L charges 0.34%/yr vs 0.19%/yr for CMOD.L.
Доходность
Сравнение доходности CXAP.L и CMOD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CXAP.L торгуется в GBp, в то время как CMOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CXAP.L показывает доходность 25.34%, а CMOD.L немного ниже – 25.10%.
CXAP.L
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 25.34%
- 6 месяцев
- 26.88%
- 1 год
- 44.84%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 11.86%
CMOD.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 25.10%
- 6 месяцев
- 23.15%
- 1 год
- 38.70%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXAP.L и CMOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXAP.L UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc | 25.34% | 10.65% | 8.67% | -10.60% | 27.69% | 36.79% | -4.93% | 7.15% | -6.02% | 2.29% |
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 25.10% | 7.88% | 5.95% | -12.18% | 28.11% | 28.55% | -6.69% | 2.58% | -4.90% | -9.94% |
Correlation
The correlation between CXAP.L and CMOD.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г. | 0.80 |
The correlation between CXAP.L and CMOD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CXAP.L и CMOD.L
Секторы
CXAP.L
CMOD.L
Технологии
Промышленность
-
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
CXAP.L
CMOD.L
Промышленность
CXAP.L
CMOD.L
-
Финансовые услуги
CXAP.L
CMOD.L
Коммуникационные услуги
CXAP.L
CMOD.L
Потребительский циклический сектор
CXAP.L
CMOD.L
Здравоохранение
CXAP.L
CMOD.L
-
Коммунальные услуги
CXAP.L
CMOD.L
-
Потребительский защитный сектор
CXAP.L
CMOD.L
Энергетика
CXAP.L
CMOD.L
-
Сырьевые материалы
CXAP.L
CMOD.L
Недвижимость
CXAP.L
CMOD.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXAP.L vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск
CXAP.L
CMOD.L
Сравнение CXAP.L c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXAP.L | CMOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.39 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.76 | 5.08 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.14 | 11.78 | +8.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXAP.L | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | 2.12 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.72 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.38 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок CXAP.L и CMOD.L
Максимальная просадка CXAP.L за все время составила -31.30%, примерно равная максимальной просадке CMOD.L в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXAP.L и CMOD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXAP.L | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -32.23% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -7.58% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.43% | -14.94% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -28.94% | +7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -4.87% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -14.42% | +6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 3.28% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXAP.L и CMOD.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) составляет 4.37%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что CXAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXAP.L | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 5.56% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 15.85% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 18.19% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 16.80% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 15.37% | +0.68% |
Сравнение комиссий CXAP.L и CMOD.L
CXAP.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии CMOD.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXAP.L и CMOD.L
Ни CXAP.L, ни CMOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CXAP.L and CMOD.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMOD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMOD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for CXAP.L.
CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped, while CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.34% for CXAP.L and 0.19% for CMOD.L.
Подберите оптимальное распределение для CXAP.L и CMOD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор