PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXAP.L с WCOB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXAP.L с WCOB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CXAP.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) and WCOB.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) are both Commodities funds - CXAP.L tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped while WCOB.L tracks the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, CXAP.L returned 14.55%/yr vs 12.74%/yr for WCOB.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CXAP.L charges 0.34%/yr vs 0.35%/yr for WCOB.L.

Доходность

Сравнение доходности CXAP.L и WCOB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXAP.L показывает доходность 25.34%, что значительно ниже, чем у WCOB.L с доходностью 31.29%.

CXAP.L

1 день
-0.75%
1 месяц
1.43%
С начала года
25.34%
6 месяцев
26.88%
1 год
44.84%
3 года*
14.83%
5 лет*
14.55%
10 лет*
11.86%

WCOB.L

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.32%
С начала года
31.29%
6 месяцев
31.55%
1 год
45.40%
3 года*
13.21%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXAP.L и WCOB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXAP.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.34%10.65%8.67%-10.60%27.69%36.79%-4.93%7.15%-6.02%6.26%
WCOB.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc		31.29%7.73%4.50%-12.06%25.92%28.89%-3.11%3.86%-3.43%-3.53%

Correlation

The correlation between CXAP.L and WCOB.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2017 г.

0.66

Over the past year, CXAP.L and WCOB.L have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.66, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с CXAP.L:
CXAP.L с UD06.LCXAP.L с ETRA.LCXAP.L с RMAU.LCXAP.L с WCOM.LCXAP.L с COMX.LCXAP.L с CMOD.LCXAP.L с ICOM.L
Часто сравнивают с WCOB.L:
WCOB.L с CMOP.LWCOB.L с ROLG.LWCOB.L с BRK-BWCOB.L с QQQMWCOB.L с DBCWCOB.L с QQQWCOB.L с SPY

Доходность на риск

CXAP.L vs. WCOB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXAP.L
Ранг доходности на риск CXAP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXAP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXAP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXAP.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXAP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
WCOB.L
Ранг доходности на риск WCOB.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOB.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOB.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOB.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOB.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOB.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXAP.L c WCOB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXAP.LWCOB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.57

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.23

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.46

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.76

6.47

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

16.38

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXAP.L vs. WCOB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXAP.L на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCOB.L равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXAP.L и WCOB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXAP.LWCOB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.57

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.83

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.66

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CXAP.L и WCOB.L

Максимальная просадка CXAP.L за все время составила -31.30%, что больше максимальной просадки WCOB.L в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXAP.L и WCOB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXAP.LWCOB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-27.14%

-4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-6.98%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

-13.74%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-27.14%

+5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-3.72%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-11.70%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.76%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CXAP.L и WCOB.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) составляет 4.37%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что CXAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCOB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXAP.LWCOB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

5.81%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

15.36%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

17.59%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

15.37%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

15.90%

+0.15%

Сравнение комиссий CXAP.L и WCOB.L

CXAP.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии WCOB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXAP.L и WCOB.L

Ни CXAP.L, ни WCOB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CXAP.L and WCOB.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CXAP.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CXAP.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for WCOB.L.

CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped, while WCOB.L tracks Optimised Roll Commodity. They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.34% for CXAP.L and 0.35% for WCOB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXAP.L и WCOB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор