PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCYB с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCYB с MULL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).

UCYB и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCYB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UCYB и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCYB и MULL

2026 (YTD)20252024
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		-24.17%9.41%-2.48%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, UCYB показывает доходность -24.17%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.

UCYB

1 день
1.61%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-24.17%
6 месяцев
-35.38%
1 год
-12.71%
3 года*
15.46%
5 лет*
4.39%
10 лет*
—

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с UCYB:
UCYB с CIBRUCYB с XAIX.DEUCYB с ^GSPCUCYB с FCLDUCYB с WCBRUCYB с AIBUUCYB с ROM
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с TQQQMULL с DZZMULL с SOXLMULL с QLD

Сравнение комиссий UCYB и MULL

UCYB берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity

Доходность на риск

UCYB vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCYB
Ранг доходности на риск UCYB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCYB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCYB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCYB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCYB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCYB: 77
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCYB c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCYBMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

6.53

-6.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

3.77

-3.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.50

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

16.69

-16.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

46.83

-47.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCYB vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCYB на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCYB и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCYBMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

6.53

-6.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

1.91

-1.89

Корреляция

Корреляция между UCYB и MULL составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCYB и MULL

Дивидендная доходность UCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности MULL в 0.28%

TTM20252024202320222021
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		2.86%1.90%2.16%0.56%0.00%0.91%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCYB и MULL

Максимальная просадка UCYB за все время составила -62.69%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCYB и MULL.

Загрузка...

Показатели просадок

UCYBMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.69%

-72.29%

+9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.54%

-53.09%

+10.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.91%

-39.05%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.72%

-21.99%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.66%

18.92%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности UCYB и MULL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) составляет 14.49%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что UCYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCYBMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.49%

47.87%

-33.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.19%

99.70%

-66.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.93%

130.90%

-81.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.30%

130.06%

-81.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.51%

130.06%

-81.55%