PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCYB с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCYB с HDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UCYB (ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - UCYB is a Leveraged Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%), while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UCYB returned 11.47%/yr vs 11.09%/yr for HDV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. UCYB charges 0.97%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности UCYB и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCYB показывает доходность 29.04%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 14.07%.

UCYB

1 день
1.47%
1 месяц
-2.06%
С начала года
29.04%
6 месяцев
23.87%
1 год
16.53%
3 года*
36.67%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—

HDV

1 день
1.33%
1 месяц
-1.35%
С начала года
14.07%
6 месяцев
14.08%
1 год
21.06%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.09%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCYB и HDV

2026 (YTD)20252024202320222021
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		29.04%9.41%28.84%68.85%-55.15%27.53%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		14.07%11.90%14.16%1.72%7.05%15.88%

Correlation

The correlation between UCYB and HDV is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

0.26

The correlation between UCYB and HDV shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UCYB и HDV

Секторы
UCYB
HDV

Технологии

95.1%
0.2%

Промышленность

4.8%
3.5%

Коммуникационные услуги

0.1%
5.7%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

24.5%

Энергетика

-

20.2%

Финансовые услуги

-

4.7%

Здравоохранение

-

22.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

8.1%

Технологии

UCYB
95.1%
HDV
0.2%

Промышленность

UCYB
4.8%
HDV
3.5%

Коммуникационные услуги

UCYB
0.1%
HDV
5.7%

Сырьевые материалы

UCYB

-

HDV
0.8%

Потребительский циклический сектор

UCYB

-

HDV
9.2%

Потребительский защитный сектор

UCYB

-

HDV
24.5%

Энергетика

UCYB

-

HDV
20.2%

Финансовые услуги

UCYB

-

HDV
4.7%

Здравоохранение

UCYB

-

HDV
22.6%

Недвижимость

UCYB

-

HDV

-

Коммунальные услуги

UCYB

-

HDV
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с UCYB:
UCYB с CIBRUCYB с XAIX.DEUCYB с AIBUUCYB с WCBRUCYB с FCLDUCYB с ^GSPCUCYB с ROM
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

UCYB vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCYB
Ранг доходности на риск UCYB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCYB: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCYB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCYB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCYB: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCYB: 1313
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCYB c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCYBHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
2.13

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
3.13

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.36

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

4.09

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

11.19

-10.35

UCYB vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCYB на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCYB и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCYB и HDV

Максимальная просадка UCYB за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCYB и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCYBHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.69%

-37.04%

-25.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.04%

-5.18%

-37.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.04%

-10.49%

-32.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.69%

-15.42%

-47.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.45%

-1.35%

-20.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.39%

-3.08%

-24.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.82%

1.89%

+17.93%

Волатильность

Сравнение волатильности UCYB и HDV

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) имеет более высокую волатильность в 24.94% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что UCYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCYBHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.94%

3.64%

+21.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.74%

7.61%

+36.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.07%

9.93%

+41.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.23%

12.81%

+37.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.74%

15.73%

+34.01%

Сравнение комиссий UCYB и HDV

UCYB берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCYB и HDV

Дивидендная доходность UCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности HDV в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.90%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		1.68%1.90%2.16%0.56%0.00%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCYB and HDV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCYB has higher volatility (24.94%) compared to HDV (3.64%). In terms of maximum drawdown, UCYB dropped -62.69% vs HDV's -37.04%.

On 5-year performance, UCYB leads with 11.47% vs 11.09% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UCYB has performed better with a 11.47% return vs 11.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.97% for UCYB.

HDV has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 1.68% for UCYB.

UCYB is categorized as Leveraged Equities, while HDV is Dividend. UCYB tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%), while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.97% for UCYB and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCYB и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор