PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCYB с BDRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCYB с BDRY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UCYB (ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - UCYB is a Leveraged Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%), while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UCYB returned 18.13%/yr vs -11.64%/yr for BDRY. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. UCYB charges 0.97%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.

Доходность

Сравнение доходности UCYB и BDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCYB показывает доходность 51.10%, что значительно выше, чем у BDRY с доходностью 44.36%.

UCYB

1 день
-1.99%
1 месяц
61.03%
С начала года
51.10%
6 месяцев
38.20%
1 год
37.94%
3 года*
43.47%
5 лет*
18.13%
10 лет*
—

BDRY

1 день
0.32%
1 месяц
3.94%
С начала года
44.36%
6 месяцев
36.57%
1 год
133.58%
3 года*
24.57%
5 лет*
-11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCYB и BDRY

2026 (YTD)20252024202320222021
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		51.10%9.41%28.84%68.85%-55.15%29.50%
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		44.36%44.24%-47.40%25.79%-68.84%160.28%

Correlation

The correlation between UCYB and BDRY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.00

Сравнение распределения секторов UCYB и BDRY

Секторы
UCYB
BDRY

Технологии

95.1%

-

Промышленность

4.8%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

3.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

UCYB
95.1%
BDRY

-

Промышленность

UCYB
4.8%
BDRY

-

Коммуникационные услуги

UCYB
0.1%
BDRY

-

Сырьевые материалы

UCYB

-

BDRY

-

Потребительский циклический сектор

UCYB

-

BDRY

-

Потребительский защитный сектор

UCYB

-

BDRY

-

Энергетика

UCYB

-

BDRY

-

Финансовые услуги

UCYB

-

BDRY
3.1%

Здравоохранение

UCYB

-

BDRY

-

Недвижимость

UCYB

-

BDRY

-

Коммунальные услуги

UCYB

-

BDRY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

Часто сравнивают с UCYB:
UCYB с CIBRUCYB с XAIX.DEUCYB с AIBUUCYB с WCBRUCYB с FCLDUCYB с ^GSPCUCYB с ROM
Часто сравнивают с BDRY:
BDRY с BOATBDRY с SAFEBDRY с BWETBDRY с SEABDRY с SPYBDRY с ZIMBDRY с NVDA

Доходность на риск

UCYB vs. BDRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCYB
Ранг доходности на риск UCYB: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCYB: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCYB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCYB: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCYB: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCYB: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCYB c BDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCYBBDRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
3.19

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
3.43

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.43

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

6.22

-5.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

18.11

-16.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCYB vs. BDRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCYB на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа BDRY равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCYB и BDRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCYBBDRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

3.19

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.19

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.13

+0.43

Просадки

Сравнение просадок UCYB и BDRY

Максимальная просадка UCYB за все время составила -62.69%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCYB и BDRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCYBBDRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.69%

-89.16%

+26.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.04%

-21.60%

-21.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.04%

-69.71%

+26.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.69%

-89.16%

+26.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-69.50%

+61.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.47%

-58.39%

+30.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.33%

7.41%

+11.92%

Волатильность

Сравнение волатильности UCYB и BDRY

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) имеет более высокую волатильность в 22.45% по сравнению с Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) с волатильностью 10.84%. Это указывает на то, что UCYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCYBBDRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.45%

10.84%

+11.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.18%

29.99%

+12.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.53%

42.26%

+7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.95%

60.69%

-10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.63%

62.56%

-12.93%

Сравнение комиссий UCYB и BDRY

UCYB берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCYB и BDRY

Дивидендная доходность UCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		1.43%1.90%2.16%0.56%0.00%0.91%

Часто задаваемые вопросы

UCYB and BDRY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCYB has higher volatility (22.45%) compared to BDRY (10.84%). In terms of maximum drawdown, UCYB dropped -62.69% vs BDRY's -89.16%.

On 5-year performance, UCYB leads with 18.13% vs -11.64% for BDRY. On fees, UCYB is cheaper at 0.97% per year. On volatility, BDRY has been the lower-risk option at 10.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UCYB has performed better with a 18.13% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCYB is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.

UCYB has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for BDRY.

UCYB is categorized as Leveraged Equities, while BDRY is Commodities. UCYB tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%), while BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and ETFMG. Their fees differ too: 0.97% for UCYB and 3.76% for BDRY.

BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCYB и BDRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор