PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UCSH-U.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCSH-U.TO с USCL.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UCSH-U.TO (Global X USD High Interest Savings ETF) and USCL.TO (Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - UCSH-U.TO is a Money Market fund actively managed by Global X, while USCL.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, UCSH-U.TO returned 3.70% vs 23.78% for USCL.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UCSH-U.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UCSH-U.TO торгуется в USD, в то время как USCL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USCL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UCSH-U.TO показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у USCL.TO с доходностью 10.92%.

UCSH-U.TO

1 день
0.04%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
1.74%
С начала года
1.80%
1 год
3.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
-0.34%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
8.96%
С начала года
10.92%
1 год
23.78%
3 года*
19.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCSH-U.TO и USCL.TO

2026 (YTD)20252024
UCSH-U.TO
Global X USD High Interest Savings ETF		1.80%4.16%4.73%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		10.92%15.29%24.15%

Correlation

The correlation between UCSH-U.TO and USCL.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.01

The correlation between UCSH-U.TO and USCL.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X USD High Interest Savings ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с UCSH-U.TO:
UCSH-U.TO с CMR.TOUCSH-U.TO с ZUCM.TOUCSH-U.TO с CASH.TOUCSH-U.TO с CCAD.TOUCSH-U.TO с HISU-U.TOUCSH-U.TO с HSAV.TOUCSH-U.TO с HSUV-U.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с QQCL.TOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с TSLA.TO

Доходность на риск

UCSH-U.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCSH-U.TO
Ранг доходности на риск UCSH-U.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCSH-U.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCSH-U.TOUSCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.48
1.79

+10.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
42.94
2.44

+40.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

12.36

1.33

+11.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

92.88

2.64

+90.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

642.51

12.41

+630.10

UCSH-U.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCSH-U.TO на текущий момент составляет 12.48, что выше коэффициента Шарпа USCL.TO равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCSH-U.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCSH-U.TO и USCL.TO

Максимальная просадка UCSH-U.TO за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки USCL.TO в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCSH-U.TO и USCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCSH-U.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-21.46%

+21.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-9.06%

+9.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.68%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-2.34%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.92%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности UCSH-U.TO и USCL.TO

Текущая волатильность для Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) составляет 0.08%, в то время как у Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что UCSH-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCSH-U.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

2.84%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.20%

10.63%

-10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30%

13.31%

-13.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.31%

16.20%

-15.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.31%

16.20%

-15.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCSH-U.TO и USCL.TO

Дивидендная доходность UCSH-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности USCL.TO в 11.76%

ПозицияTTM202520242023
UCSH-U.TO
Global X USD High Interest Savings ETF		3.65%4.04%4.71%0.00%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		11.76%12.94%11.57%7.08%

Часто задаваемые вопросы

UCSH-U.TO and USCL.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCSH-U.TO is categorized as Money Market, while USCL.TO is Derivative Income.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCSH-U.TO и USCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор