Сравнение UCON с DABS
UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) and DABS (DoubleLine Asset-Backed Securities ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, UCON returned 5.33% vs 5.58% for DABS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UCON charges 0.86%/yr vs 0.40%/yr for DABS.
Доходность
Сравнение доходности UCON и DABS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCON показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у DABS с доходностью 1.12%.
UCON
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
DABS
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCON и DABS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 0.74% | 4.99% |
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 1.12% | 5.63% |
Correlation
The correlation between UCON and DABS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between UCON and DABS has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCON vs. DABS — Ранг доходности на риск
UCON
DABS
Сравнение UCON c DABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCON | DABS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.46 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 4.34 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 14.96 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCON | DABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.26 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 2.12 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок UCON и DABS
Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки DABS в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и DABS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCON | DABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -1.47% | -13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -1.29% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.25% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -0.31% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.37% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCON и DABS
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что UCON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCON | DABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 0.75% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 1.61% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 2.50% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.89% | 2.56% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 2.56% | +3.33% |
Сравнение комиссий UCON и DABS
UCON берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DABS в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCON и DABS
Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности DABS в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 4.88% | 3.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.66% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
UCON and DABS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCON has higher volatility (1.14%) compared to DABS (0.75%). In terms of maximum drawdown, UCON dropped -15.31% vs DABS's -1.47%.
On 1-year performance, DABS leads with 5.58% vs 5.33% for UCON. On fees, DABS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DABS has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DABS has performed better with a 5.58% return vs 5.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DABS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.86% for UCON.
DABS has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 4.66% for UCON.
They also come from different issuers: First Trust and DoubleLine. Their fees differ too: 0.86% for UCON and 0.40% for DABS.
DABS currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCON и DABS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор