PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCMCX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCMCX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

UCMCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности UCMCX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCMCX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCMCX
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund		0.50%13.75%4.15%9.23%-13.17%7.21%8.25%13.10%-5.30%11.46%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, UCMCX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции UCMCX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 4.96% против 3.91% соответственно.

UCMCX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.24%
С начала года
0.50%
6 месяцев
2.38%
1 год
12.25%
3 года*
7.77%
5 лет*
3.53%
10 лет*
4.96%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с UCMCX:
UCMCX с SCHXUCMCX с AOMUCMCX с FYMIXUCMCX с CBYYXUCMCX с AVEFXUCMCX с BWBIXUCMCX с EKBAX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с BDJSIFAX с FYMIXSIFAX с CSTAX

Сравнение комиссий UCMCX и SIFAX

И UCMCX, и SIFAX имеют комиссию равную 0.90%.

UCMCX
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Доходность на риск

UCMCX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCMCX
Ранг доходности на риск UCMCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCMCX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCMCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCMCX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCMCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCMCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCMCX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCMCXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.03

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.86

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

3.49

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

8.92

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCMCX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCMCX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIFAX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCMCX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCMCXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.03

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.25

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.76

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.36

+0.32

Корреляция

Корреляция между UCMCX и SIFAX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCMCX и SIFAX

Дивидендная доходность UCMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCMCX
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund		3.32%3.16%2.03%2.42%7.62%6.62%1.68%2.31%4.13%4.37%2.39%3.31%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок UCMCX и SIFAX

Максимальная просадка UCMCX за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCMCX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UCMCXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-23.62%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-3.07%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-8.32%

-13.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.85%

-14.69%

-7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-0.35%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-8.65%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.25%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности UCMCX и SIFAX

USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что UCMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCMCXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.04%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

3.93%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

5.30%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.51%

5.50%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

5.16%

+2.66%