Сравнение UCG.MI с SOL-USD
UCG.MI (UniCredit S.p.A.) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, UCG.MI returned 54.62%/yr vs 13.02%/yr for SOL-USD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCG.MI и SOL-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UCG.MI торгуется в EUR, в то время как SOL-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOL-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UCG.MI показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -44.39%.
UCG.MI
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 36.86%
- 3 года*
- 66.44%
- 5 лет*
- 54.62%
- 10 лет*
- 33.60%
SOL-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -25.36%
- С начала года
- -44.39%
- 6 месяцев
- -47.73%
- 1 год
- -54.22%
- 3 года*
- 63.95%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCG.MI и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 5.89% | 94.09% | 69.10% | 95.01% | 3.82% | 79.52% | 2.82% |
SOL-USD Solana | -44.39% | -41.91% | 89.57% | 938.27% | -93.80% | 11,984.63% | 62.35% |
Correlation
The correlation between UCG.MI and SOL-USD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCG.MI vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
UCG.MI
SOL-USD
Сравнение UCG.MI c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCG.MI | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.90 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.73 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | -1.18 | +5.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCG.MI и SOL-USD
Максимальная просадка UCG.MI за все время составила -93.56%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -95.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCG.MI и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCG.MI | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.56% | -95.78% | +2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -73.94% | +49.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.17% | -77.85% | +53.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.40% | -95.78% | +49.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -76.16% | +71.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -50.56% | -15.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 52.88% | -44.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCG.MI и SOL-USD
Текущая волатильность для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) составляет 8.15%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 16.09%. Это указывает на то, что UCG.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCG.MI | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 16.09% | -7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.82% | 47.29% | -22.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 58.69% | -27.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.81% | 81.20% | -45.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.06% | 100.98% | -52.92% |
Часто задаваемые вопросы
UCG.MI and SOL-USD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UCG.MI и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор