Сравнение UCG.MI с BRK-B
UCG.MI (UniCredit S.p.A.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — UCG.MI in Banks - Regional, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, UCG.MI returned 33.60%/yr vs 12.86%/yr for BRK-B. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCG.MI и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UCG.MI торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UCG.MI показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции UCG.MI превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 33.60% против 12.86% соответственно.
UCG.MI
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 36.86%
- 3 года*
- 66.44%
- 5 лет*
- 54.62%
- 10 лет*
- 33.60%
BRK-B
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам UCG.MI и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 5.89% | 94.09% | 69.10% | 95.01% | 3.82% | 79.52% | -41.24% | 34.49% | -35.37% | 126.88% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.17% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between UCG.MI and BRK-B is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.25 |
Over the past year, the correlation between UCG.MI and BRK-B has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCG.MI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
UCG.MI
BRK-B
Сравнение UCG.MI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCG.MI | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.00 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | -0.01 | +4.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCG.MI и BRK-B
Максимальная просадка UCG.MI за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCG.MI и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCG.MI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.56% | -45.91% | -47.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -11.04% | -13.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.17% | -20.62% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.40% | -22.31% | -24.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.16% | -28.74% | -36.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -14.83% | +10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -9.74% | -56.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 5.05% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCG.MI и BRK-B
UniCredit S.p.A. (UCG.MI) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что UCG.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCG.MI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 4.31% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.82% | 11.44% | +13.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 15.11% | +16.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.81% | 17.39% | +18.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.06% | 20.11% | +27.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCG.MI и BRK-B
Дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.30% | 4.10% | 7.08% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 0.00% | 2.07% | 3.24% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCG.MI и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniCredit S.p.A. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UCG.MI and BRK-B have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UCG.MI и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор