Сравнение UCEQX с FEUIX
UCEQX (USAA Cornerstone Equity Fund) and FEUIX (Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, UCEQX returned 11.56%/yr vs 13.44%/yr for FEUIX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. UCEQX charges 0.09%/yr vs 0.82%/yr for FEUIX.
Доходность
Сравнение доходности UCEQX и FEUIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCEQX показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у FEUIX с доходностью 14.14%. За последние 10 лет акции UCEQX уступали акциям FEUIX по среднегодовой доходности: 11.56% против 13.44% соответственно.
UCEQX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- 13.72%
- С начала года
- 17.37%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 11.56%
- Всё время*
- 10.79%
FEUIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 12.00%
- С начала года
- 14.14%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 25.87%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 13.44%
- Всё время*
- 7.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам UCEQX и FEUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 17.37% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
FEUIX Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I | 14.14% | 18.17% | 37.92% | 28.93% | -24.46% | 19.28% | 24.80% | 23.17% | -17.94% | 30.06% |
Correlation
The correlation between UCEQX and FEUIX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2012 г. | 0.92 |
The correlation between UCEQX and FEUIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCEQX vs. FEUIX — Ранг доходности на риск
UCEQX
FEUIX
Сравнение UCEQX c FEUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCEQX | FEUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.22 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.79 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | 6.61 | +7.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCEQX и FEUIX
Максимальная просадка UCEQX за все время составила -35.33%, что меньше максимальной просадки FEUIX в -61.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCEQX и FEUIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCEQX | FEUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.33% | -61.64% | +26.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -12.97% | +4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.64% | -19.38% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -32.73% | +7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.33% | -32.73% | -2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.76% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -12.90% | +8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 3.52% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCEQX и FEUIX
Текущая волатильность для USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) составляет 3.68%, в то время как у Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что UCEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCEQX | FEUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 6.08% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 16.31% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.36% | 19.08% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.40% | 19.36% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 18.72% | -2.25% |
Сравнение комиссий UCEQX и FEUIX
UCEQX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FEUIX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCEQX и FEUIX
Дивидендная доходность UCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности FEUIX в 7.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUIX Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I | 7.71% | 8.80% | 13.61% | 6.28% | 0.00% | 7.49% | 0.00% | 0.64% | 10.42% | 13.00% | 0.98% | 0.55% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 4.33% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, UCEQX and FEUIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FEUIX has higher volatility (6.08%) compared to UCEQX (3.68%). In terms of maximum drawdown, UCEQX dropped -35.33% vs FEUIX's -61.64%.
UCEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCEQX и FEUIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор