Сравнение UCC с TSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и TSPY Lift ETF (TSYX).
UCC и TSYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCC - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TSYX - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 6 янв. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности UCC и TSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCC и TSYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -19.15% |
TSYX TSPY Lift ETF | -7.61% |
Доходность по периодам
UCC
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- -17.20%
- 6 месяцев
- -20.30%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- -1.55%
- 10 лет*
- 12.47%
TSYX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCC и TSYX
UCC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSYX в 0.98%.
Доходность на риск
UCC vs. TSYX — Ранг доходности на риск
UCC
TSYX
Сравнение UCC c TSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и TSPY Lift ETF (TSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCC | TSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCC | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -1.46 | +1.77 |
Корреляция
Корреляция между UCC и TSYX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCC и TSYX
Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности TSYX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.31% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
TSYX TSPY Lift ETF | 3.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UCC и TSYX
Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что больше максимальной просадки TSYX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и TSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCC | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.05% | -13.39% | -69.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.08% | -9.04% | -17.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -3.84% | -18.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UCC и TSYX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCC | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.33% | 20.16% | +27.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.29% | 20.16% | +23.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.43% | 20.16% | +20.27% |