PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCC с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UCC и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCC и NVDG


2026 (YTD)20252024
UCC
ProShares Ultra Consumer Services
-19.72%2.21%-9.66%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF
-15.21%32.45%-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, UCC показывает доходность -19.72%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью -15.21%.


UCC

1 день
-3.04%
1 месяц
-11.02%
С начала года
-19.72%
6 месяцев
-21.52%
1 год
2.07%
3 года*
17.13%
5 лет*
-2.16%
10 лет*
12.36%

NVDG

1 день
1.66%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-15.21%
6 месяцев
-22.31%
1 год
94.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Consumer Services

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Сравнение комиссий UCC и NVDG

UCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.


Доходность на риск

UCC vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCC
Ранг доходности на риск UCC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCC: 1515
Ранг коэф-та Мартина

NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCC c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UCCNVDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

1.17

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.92

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

2.22

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.64

5.25

-4.60

UCC vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCC на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа NVDG равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCC и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UCCNVDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.17

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.10

+0.22

Корреляция

Корреляция между UCC и NVDG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCC и NVDG

Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности NVDG в 13.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCC
ProShares Ultra Consumer Services
1.35%1.10%0.17%0.04%0.25%0.00%0.02%0.17%0.18%0.14%0.21%0.14%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF
13.93%11.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCC и NVDG

Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и NVDG.


Загрузка...

Показатели просадок


UCCNVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.05%

-66.19%

-16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.14%

-42.72%

+13.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.32%

-34.34%

+6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.85%

-24.07%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.58%

18.04%

-8.46%

Волатильность

Сравнение волатильности UCC и NVDG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) составляет 14.32%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.57%. Это указывает на то, что UCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UCCNVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

20.57%

-6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.41%

50.87%

-23.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.40%

81.30%

-33.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.30%

92.25%

-48.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.43%

92.25%

-51.82%