PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCBJY с WLFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UCBJY с WLFC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UCBJY (UCB SA ADR) and WLFC (Willis Lease Finance Corporation) are both stocks. UCBJY operates in Biotechnology (Healthcare), while WLFC operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, UCBJY returned 16.30%/yr vs 21.88%/yr for WLFC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UCBJY и WLFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UCB SA ADR (UCBJY) и Willis Lease Finance Corporation (WLFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCBJY показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у WLFC с доходностью 31.34%. За последние 10 лет акции UCBJY уступали акциям WLFC по среднегодовой доходности: 16.30% против 21.88% соответственно.

UCBJY

1 день
3.40%
1 месяц
11.80%
С начала года
8.52%
6 месяцев
8.80%
1 год
64.09%
3 года*
51.63%
5 лет*
27.89%
10 лет*
16.30%

WLFC

1 день
3.16%
1 месяц
-22.39%
С начала года
31.34%
6 месяцев
39.07%
1 год
32.31%
3 года*
64.66%
5 лет*
32.59%
10 лет*
21.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCBJY и WLFC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCBJY
UCB SA ADR		8.52%42.69%129.19%12.67%-30.04%6.90%34.46%-1.59%9.33%21.37%
WLFC
Willis Lease Finance Corporation		31.34%-34.14%332.92%-17.17%56.73%23.60%-48.29%70.26%38.57%-2.38%

Correlation

The correlation between UCBJY and WLFC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2009 г.

0.08

Over the past year, UCBJY and WLFC have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UCBJY:

$58.52B

WLFC:

$1.29B

EPS

UCBJY:

$6.73

WLFC:

$17.02

Коэффициент P/E

UCBJY:

22.39

WLFC:

10.43

Коэффициент PEG

UCBJY:

0.50

WLFC:

0.00

Коэффициент P/S

UCBJY:

4.22

WLFC:

1.66

Коэффициент P/B

UCBJY:

5.39

WLFC:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

UCBJY:

$13.86B

WLFC:

$757.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

UCBJY:

$10.00B

WLFC:

$405.87M

EBITDA (12 мес.)

UCBJY:

$4.56B

WLFC:

$416.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UCB SA ADR

Willis Lease Finance Corporation

Часто сравнивают с UCBJY:
UCBJY с SPOTUCBJY с FNMASUCBJY с EATUCBJY с UIUCBJY с AGXUCBJY с BSXUCBJY с 1530.HK
Часто сравнивают с WLFC:
WLFC с FTAIWLFC с AERWLFC с ABTCWLFC с SPYWLFC с GILDWLFC с ALWLFC с ACGL

Доходность на риск

UCBJY vs. WLFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCBJY
Ранг доходности на риск UCBJY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCBJY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCBJY: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCBJY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCBJY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCBJY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
WLFC
Ранг доходности на риск WLFC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLFC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLFC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLFC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLFC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLFC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCBJY c WLFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UCB SA ADR (UCBJY) и Willis Lease Finance Corporation (WLFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCBJYWLFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
0.69

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.32

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

1.02

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.39

2.09

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCBJY vs. WLFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCBJY на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа WLFC равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCBJY и WLFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCBJYWLFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.69

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.77

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.43

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.20

+0.37

Просадки

Сравнение просадок UCBJY и WLFC

Максимальная просадка UCBJY за все время составила -50.32%, что меньше максимальной просадки WLFC в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCBJY и WLFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCBJYWLFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.32%

-88.12%

+37.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.77%

-31.84%

+10.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.58%

-49.88%

+21.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.82%

-49.88%

+3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.32%

-79.76%

+29.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-25.57%

+15.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.15%

-42.37%

+29.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.70%

15.51%

-6.81%

Волатильность

Сравнение волатильности UCBJY и WLFC

Текущая волатильность для UCB SA ADR (UCBJY) составляет 8.07%, в то время как у Willis Lease Finance Corporation (WLFC) волатильность равна 15.87%. Это указывает на то, что UCBJY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCBJYWLFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

15.87%

-7.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.80%

36.85%

-13.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.75%

46.86%

-12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.21%

42.73%

-12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.63%

50.92%

-20.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCBJY и WLFC

Дивидендная доходность UCBJY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности WLFC в 0.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
UCBJY
UCB SA ADR		0.56%0.57%0.73%1.67%1.79%0.86%0.78%1.06%1.10%2.71%3.21%
WLFC
Willis Lease Finance Corporation		0.82%0.85%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UCBJY и WLFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UCB SA ADR и Willis Lease Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202120222023202420252026
4.22B
194.35M
(UCBJY) Общая выручка
(WLFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UCBJY и WLFC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UCB SA ADR и Willis Lease Finance Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
71.9%
0
Активы портфеля
UCBJY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UCB SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.04B при выручке в 4.22B, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.

WLFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 194.35M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

UCBJY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UCB SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 4.22B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.

WLFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.79M при выручке в 194.35M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

UCBJY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UCB SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 4.22B, что соответствует чистой рентабельности 25.5%.

WLFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.66M при выручке в 194.35M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

Часто задаваемые вопросы

UCBJY and WLFC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLFC has higher volatility (15.87%) compared to UCBJY (8.07%). In terms of maximum drawdown, UCBJY dropped -50.32% vs WLFC's -88.12%.

UCBJY currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCBJY и WLFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор