PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCBJY с HACBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UCBJY с HACBY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UCBJY (UCB SA ADR) and HACBY (Hachijuni Bank Ltd ADR) are both stocks. UCBJY operates in Biotechnology (Healthcare), while HACBY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, UCBJY returned 16.39%/yr vs -3.82%/yr for HACBY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UCBJY и HACBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UCB SA ADR (UCBJY) и Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCBJY показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у HACBY с доходностью 23.35%. За последние 10 лет акции UCBJY превзошли акции HACBY по среднегодовой доходности: 16.39% против -3.82% соответственно.

UCBJY

1 день
0.41%
1 месяц
8.65%
С начала года
8.13%
6 месяцев
4.81%
1 год
63.21%
3 года*
49.75%
5 лет*
26.47%
10 лет*
16.39%

HACBY

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.67%
С начала года
23.35%
6 месяцев
23.35%
1 год
62.77%
3 года*
-12.69%
5 лет*
-4.31%
10 лет*
-3.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCBJY и HACBY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCBJY
UCB SA ADR		8.13%42.69%129.19%12.67%-30.04%6.90%34.46%-1.59%9.33%21.37%
HACBY
Hachijuni Bank Ltd ADR		23.35%91.80%-77.26%32.97%24.57%-3.28%-22.69%7.06%-29.46%-0.06%

Correlation

The correlation between UCBJY and HACBY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UCBJY:

$58.31B

HACBY:

$6.19B

EPS

UCBJY:

$6.73

HACBY:

$283.66

Коэффициент P/E

UCBJY:

22.30

HACBY:

0.10

Коэффициент PEG

UCBJY:

0.50

HACBY:

0.00

Коэффициент P/S

UCBJY:

4.21

HACBY:

0.02

Коэффициент P/B

UCBJY:

5.37

HACBY:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

UCBJY:

$13.86B

HACBY:

$299.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

UCBJY:

$10.00B

HACBY:

$244.80B

EBITDA (12 мес.)

UCBJY:

$4.56B

HACBY:

$80.85B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UCB SA ADR

Hachijuni Bank Ltd ADR

Часто сравнивают с UCBJY:
UCBJY с SPOTUCBJY с FNMASUCBJY с EATUCBJY с AGXUCBJY с BSXUCBJY с UIUCBJY с 1530.HK
Часто сравнивают с HACBY:
HACBY с LFVNHACBY с ELMDHACBY с FNMASHACBY с AGXHACBY с ASCCYHACBY с SFMHACBY с EAT

Доходность на риск

UCBJY vs. HACBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCBJY
Ранг доходности на риск UCBJY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCBJY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCBJY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCBJY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCBJY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCBJY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HACBY
Ранг доходности на риск HACBY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACBY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACBY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACBY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACBY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACBY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCBJY c HACBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UCB SA ADR (UCBJY) и Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCBJYHACBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.97

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.94

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.65

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.11

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

9.76

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCBJY vs. HACBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCBJY на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа HACBY равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCBJY и HACBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCBJYHACBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.97

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

-0.07

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

-0.07

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.13

+0.70

Просадки

Сравнение просадок UCBJY и HACBY

Максимальная просадка UCBJY за все время составила -50.32%, что меньше максимальной просадки HACBY в -85.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCBJY и HACBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCBJYHACBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.32%

-85.63%

+35.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.77%

-20.26%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.58%

-85.52%

+56.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.82%

-85.52%

+38.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.32%

-85.63%

+35.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-61.26%

+51.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.15%

-41.01%

+27.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

6.45%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UCBJY и HACBY

UCB SA ADR (UCBJY) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что UCBJY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCBJYHACBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

0.67%

+6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.81%

19.06%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.79%

65.09%

-30.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.19%

64.39%

-34.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.62%

52.71%

-22.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCBJY и HACBY

Дивидендная доходность UCBJY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности HACBY в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HACBY
Hachijuni Bank Ltd ADR		0.94%2.95%7.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%2.44%
UCBJY
UCB SA ADR		0.57%0.57%0.73%1.67%1.79%0.86%0.78%1.06%1.10%2.71%3.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UCBJY и HACBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UCB SA ADR и Hachijuni Bank Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B202120222023202420252026
4.22B
97.90B
(UCBJY) Общая выручка
(HACBY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UCBJY и HACBY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UCB SA ADR и Hachijuni Bank Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%202120222023202420252026
71.9%
85.0%
Активы портфеля
UCBJY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UCB SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.04B при выручке в 4.22B, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.

HACBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 83.20B при выручке в 97.90B, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.

UCBJY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UCB SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 4.22B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.

HACBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 12.70B при выручке в 97.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

UCBJY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UCB SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 4.22B, что соответствует чистой рентабельности 25.5%.

HACBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 17.17B при выручке в 97.90B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

Часто задаваемые вопросы

UCBJY and HACBY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCBJY has higher volatility (7.48%) compared to HACBY (0.67%). In terms of maximum drawdown, UCBJY dropped -50.32% vs HACBY's -85.63%.

UCBJY currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCBJY и HACBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор